|
|
Podíly na zisku životních pojištění
Švec, Martin ; Zamazal, David (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
V předložené práci se zabýváme podíly na zisku u produktů životního pojištění. Nejprve se seznámíme obecně s podíly na zisku a se základními pojmy v oblasti podílů na zisku. Nahlédneme také do aktuální právní úpravy týkající se životního pojištění. V hlavní části se seznámíme se třemi metodami připisování podílů na zisku a se způsobem jejich výpočtu. Poté bude autorem navržena vlastní metoda. V další části práce bude popsán matematický model finančních toků životního po- jištění, který bude naprogramován v systému iWorks Prophet. Na tomto modelu bude otestováno chování všech čtyř metod pro různé budoucí ekonomické scénáře a pro různé nastavení jednotlivých metod. V závěrečné části práce budou ana- lyzovány výsledky projekcí jednotlivých metod, porovnány průběhy jednotlivých finančních toků a na základě poznatků zhodnoceny jejich výhody a nevýhody.
|
|
|
Podíly na zisku životních pojištění
Švec, Martin ; Zamazal, David (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
V předložené práci se zabýváme podíly na zisku u produktů životního pojištění. Nejprve se seznámíme obecně s podíly na zisku a se základními pojmy v oblasti podílů na zisku. Nahlédneme také do aktuální právní úpravy týkající se životního pojištění. V hlavní části se seznámíme se třemi metodami připisování podílů na zisku a se způsobem jejich výpočtu. Poté bude autorem navržena vlastní metoda. V další části práce bude popsán matematický model finančních toků životního po- jištění, který bude naprogramován v systému iWorks Prophet. Na tomto modelu bude otestováno chování všech čtyř metod pro různé budoucí ekonomické scénáře a pro různé nastavení jednotlivých metod. V závěrečné části práce budou ana- lyzovány výsledky projekcí jednotlivých metod, porovnány průběhy jednotlivých finančních toků a na základě poznatků zhodnoceny jejich výhody a nevýhody.
|
|
|
Výpočet kreditní hodnoty v riziku
Zamazal, David ; Mandl, Petr (oponent) ; Benková, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje výpočet kreditní hodnoty v riziku pro portfolio složené z klasických bankovních úveru. Meřítkem kreditního rizika je velikost očekávané i neočekávané ztráty, kterou můžeme na portfoliu očekávat za utčitý časový úsek. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a výpočetní. V první části jsou shrnuty dnes nejznámější a nejpoužívanejší modely a definovány jejich hlavní vstupní parametry - pravděpodobnost defaultu, velikost dlužné částky v případe defaultu, procentuální ztráta z dlužné částky v případě defaultu a korelace mezi úvěry (dlužníky). Následuje podrobný teoretický popis dvou vybraných metod - Credit-Metrics a Vašíčkovy metody. V úvodu výpočetní části je nejprve charakterizováno portfolio, které budeme zkoumat, a další vstupní parametry, které budeme potřebovat pro výpočet. Následuje popis implementace modelu do programu Mathematica, průběh výpočtu a vypočtené hodnoty kreditního rizika. V závěru jsou metody porovnány.
|
host ::
RSS.