Hlavní stránka > Výsledky hledání: Yigiter, Yasin Cagri
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
 Yigiter, Yasin Cagri ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Taušer, Josef (oponent)
Díky nejnovějšímu vývoji ve finančním sektoru a globalizaci je omezení portfoliových investic nejnižší v historii. Toto zlepšení přispívá k usnadnění převodu prostředků mezi zeměmi, což způsobuje vysokou rozmanitost a míru rizika. Tato situace se projevila například v nečekaných bankrotech významných mezinárodních finančních institucí, jako je například banka Barings Bank. V důsledku toho, mezinárodní investoři a akademičtí pracovníci byli nuceni objevovat jednoduché a efektivní techniky měření rizik. V důsledku těchto požadavků vznikla metoda Value at Risk. Value at Risk je maximální ztráta, kterou může hodnota aktiva dosáhnout s danou úrovní spolehlivosti v určitém časovém období. Cílem této práce je porovnání metod výpočtů Value at Risk, konkrétně metody variace-kovariance, metoda historické simulace a Monte Carlo simulace. Nejprve je z Istanbulské burzy pro analýzu náhodně vybráno deset akcií. Za účelem dosažení konečných výsledků se vypočte popisná statistika těchto akcií. Zadruhé jsou provedeny testy normality pro určení rozložení návratových řad. V dalším kroku je dosaženo optimálního portfolia podle modelu Markowitz. Nakonec jsou hodnoty Value at Risk optimálního portfolia vypočítané třemi různými metodami.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English