Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod
Waldeckerová, Naďa ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu různých Monte Carlo metod při aplikaci na oceňování opcí. Konkrétně se práce zabývá třemi metodami, které snižují rozptyl, jedná se o metody control variathes, importance sampling a antithetic variables, a následně dvěma odlišnými přístupy, least-squares Monte Carlo a quasi-Monte Carlo. Detailní analýza rozdílu a vylepšení je prováděna na problému ocenění obyčejné vanilla opce. Na konci je práce zaměřena na využití těchto metod k ocenění různých exotických opcí.

Viz též: podobná jména autorů
1 Waldeckerová, Nina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.