|
|
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Vlasáková, Romana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely GARCH. Pro modely GARCH existuje celá řada modifikací navržených za účelem lepšího zachycení povahy finančních dat, z nichž některé jsou prezentovány. Další část práce zabývající se mnohorozměrnými časovými řadami se zaměřuje především na modely VAR a dvourozměrné varianty modelu GARCH. Stěžejní částí práce jsou praktické ukázky konstrukce teoreticky popsaných modelů v různých softwarech se zabudovanými procedurami pro časové řady. Je využito pět různých typů komerčního i nekomerčního softwaru, a to konkrétně EViews, Mathematica, R, S-PLUS a XploRe. Použité softwary jsou představeny a porovnány z hlediska svých možností i výsledků získaných pro jednotlivé metody.
|
|
| |
|
|
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Vlasáková, Romana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely GARCH. Pro modely GARCH existuje celá řada modifikací navržených za účelem lepšího zachycení povahy finančních dat, z nichž některé jsou prezentovány. Další část práce zabývající se mnohorozměrnými časovými řadami se zaměřuje především na modely VAR a dvourozměrné varianty modelu GARCH. Stěžejní částí práce jsou praktické ukázky konstrukce teoreticky popsaných modelů v různých softwarech se zabudovanými procedurami pro časové řady. Je využito pět různých typů komerčního i nekomerčního softwaru, a to konkrétně EViews, Mathematica, R, S-PLUS a XploRe. Použité softwary jsou představeny a porovnány z hlediska svých možností i výsledků získaných pro jednotlivé metody.
|
|
| |
host ::
RSS.