Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Model realizované stochastické volatility v praxi
Vavruška, Marek ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Tato práce aplikuje model realizované stochastické volatility Koopmana a Schartha (2011) na pět akcií obchodovaných na NYSE. Cílem této práce je zkoumání vlivu zrychlení procesu přípravy dat, vynecháním kroku vyžadujícího kótovaná data. Struktura modelu realizované stochastické volatility pracuje s odhady realizované volatility jako s vychýlenými odhady integrované volatility, což rovněž podporuje toto zjednodušení. Počet chybně zapsaných obchodů se výrazně snížil v posledních několika letech. Citlivost přesnosti jednodenních předpovědí realizované volatility na délku dat je zkoumána pomocí předpovědí konstruovaných na základě různé délky pohyblivých oken. Použití nejdelší časové řady nevede k nejpřesnějším předpovědím modelu, měřených pomocí průměru čtverců odchylek. Bylo potvrzeno dominantní postavení modelu realizované stochastické volatility ve smyslu nejnižšího průměru čtverců odchylek jednodenních předpovědí.
Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace při hodnocení efektivnosti bankovních poboček
Vavruška, Marek ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Chrobok, Viktor (oponent)
V úvodní, teoretické části této bakalářské práce je popsán teoretický základ modelů analýzy obalu dat (se zaměřením na CCR a BCC modely) a na jednoduchých příkladech je ukázán jejich princip. Cílem této práce je provést analýzu efektivnosti poboček GE Money Bank, a.s., pomocí popsaných modelů. Volba vstupů a výstupů bankovních poboček vychází ze zahraničních studií, uvedených v druhé části práce. Dalším cílem je zahrnutí faktoru potenciálu bankovních poboček, který je zde chápán jako výše průměrné hrubé mzdy v daném regionu. Toho bylo dosaženo úpravou výchozích dat pomocí poměru průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice a průměrné hrubé měsíční mzdy v daném kraji. V závěrečné části práce jsou porovnány výsledky získané při výpočtu na základě původních dat, s výsledky, dosaženými po úpravě dat.

Viz též: podobná jména autorů
2 Vavruška, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.