|
| |
|
|
Celoživotní finanční plánování a související rizika
Janečková, Barbora ; Vaníček, Karel (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá investičními modely a jejich rozšířením spočívajícím v zohlednění lidského kapitálu. Uvádí klasické modely známé z teorie portfolia, Markowitzův model a na něj navazující Model oceňování kapitálových aktivit. Definuje pojem lidského kapitálu, popisuje jeho tři specifická rizika a představuje modely, ve kterých jsou tato rizika zohledněna. Dále se soustředí na jeden ze tří uvedených modelů, který s pomocí teorie kopulových funkcí zobecňuje. K tomuto účelu jsou v práci obsaženy i základní definice a vlastnosti kopul. Následně je na konkrétních datech ukázán algoritmus výběru nejvhodnější kopuly a spočten modelový příklad demonstrující rozdíl v investičním doporučení podle původního i zobecněného modelu.
|
|
|
Statistical techniques for Loss Given Default Modeling
Betíková, Veronika ; Vaníček, Karel (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Názov práce: 'tatistické prístupy modelovania stratovosti pri zlyhaní Autor: Veronika Betíková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci práce: Mgr. Karel Vaníček E-mail vedúceho práce: karelvanicek@seznam.cz Abstrakt: Cie©om tejto práce je predstavi' stratovos' pri zlyhaní ako jeden z parametrov kreditného rizika. Zaoberá sa priblížením základných charakteristík a spôsobov výpočtu LGD. Práca je tiež zameraná na bežne používané modely line- árnej regresie a zovšeobecnených lineárnych modelov, ktoré sú v praxi využívané k odhadu parametra LGD. Jednotlivé matematické modely a štatistické metódy pre odhady parametrov týchto modelov sú v práci stručne popísané a následne aplikované na simulované dáta. K©účové slová: LGD, beta regresia, OLS, odhad 1
|
|
|
Celoživotní finanční plánování a související rizika
Janečková, Barbora ; Vaníček, Karel (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá investičními modely a jejich rozšířením spočívajícím v zohlednění lidského kapitálu. Uvádí klasické modely známé z teorie portfolia, Markowitzův model a na něj navazující Model oceňování kapitálových aktivit. Definuje pojem lidského kapitálu, popisuje jeho tři specifická rizika a představuje modely, ve kterých jsou tato rizika zohledněna. Dále se soustředí na jeden ze tří uvedených modelů, který s pomocí teorie kopulových funkcí zobecňuje. K tomuto účelu jsou v práci obsaženy i základní definice a vlastnosti kopul. Následně je na konkrétních datech ukázán algoritmus výběru nejvhodnější kopuly a spočten modelový příklad demonstrující rozdíl v investičním doporučení podle původního i zobecněného modelu.
|
|
| |
|
| |
|
| |
host ::
RSS.