Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Asymptotické vlastnosti odhadu metodou nejmenších vážených čtverců
Gajdošík, Vladislav ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
This diploma thesis dissertate about consistency and asymptotic representation of the least weighted squares estimator (LWS). In preface we mention reasons for data processing with robust statistical methods and differencies between LWS estimator and other methods (the least squares estimator, the least trimmed squares estimator). In the following sections we show proofs of lemmas about consistency and assymptotic representation of the least weighted squares estimator. Compared to the similar results published before we have concluded ours based on different conditions. Impulse for this thesis were new results about uniform convergence of empirical function mentioned in work from prof. Jan Ámos Víšek - Kolmogorov-Smirnov statistics in multiple regression from year 2006 (see Víšek (2006a)).
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Essays in applied econometric modelling of central european financial markets
Bubák, Vít ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Caporale, Gugliemo Maria (oponent) ; Speight, Alan (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze tří kapitol, které se věnují aplikované ekonometrii finančních trhů střední Evropy. První kapitola ("Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů : na evidenci intradenních dat") stanovuje pevný empirický rámec pro přesné modelování a předpovídání středoevropských měnových kurzů pomocí intradenních dat. Druhá kapitola ("Volatility přenosu na devizových trzích střední Evropy") zkoumá dynamiku volatility přenosu mezi měnami střední Evropy (CE) a EUR / USD cizí měnou za použití modelu odhadu denní volatility směnného kurzu na základě intradenních dat. Poslední třetí kapitola ("Závislost struktury na středoevropských kapitálových trzích") zkoumá existenci asymetrické závislosti struktury mezi středoevropskými a velkými západními akciovými trhy a její možné důsledky pro diverzifikaci portfolia a řízení rizik.
Víceúrovňové strukturální modelování postojů k tělesné výchově: Metodologická východiska
Pecha, Ondřej ; Blahuš, Petr (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent) ; Hagtvet, Knut (oponent)
SOUHRN Předložená disertační práce je metodologickou studií, ve které je prezentováno víceúrovňové strukturální modelování (VSM) jako vhodná metodologie v případech, ve kterých se výzkumník zabývá identifikací teoretických konceptů u závislých objektů pozorování. V našem případě se jednalo o měření postojů k tělesné výchově (PTV) u středoškolských studentů (n = 1157). Studenti dále patřili do skupin (m = 87), které měly společnou výuku tělesné výchovy. Při dvojúrovňové revalidizaci PTV bylo zjištěno, že faktorové struktury na vnitroskupinové (studenti) a meziskupinové úrovni jsou různé. Na vnitroskupinové úrovni byla potvrzena Wearova čtyřfaktorová teorie PTV, nicméně výsledky rovněž naznačují přítomnost dvou dalších faktorů, které souvisí s pozitivní a negativní orientací výroků v inventáři PTV. Na meziskupinové úrovni neexistovala teorie o struktuře inventáře PTV, protože ten byl původně vyvinut pouze pro měření PTV na vnitroskupinové úrovni. Výsledný třífaktorový model vykazoval na meziskupinové úrovni jen částečnou shodu s daty. Analýza dat byla rozdělena na čtyři případy: (1) data jsou jednoúrovňová a intervalová, (2) data jsou jednoúrovňová a ordinální, (3) data jsou víceúrovňová a intervalová, (4) data jsou víceúrovňová a ordinální. Odhadnuté parametry a jejich střední chyby byly porovnány a bylo...
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Least Absolute Deviations
Pacák, Daniel ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Toto je teoretická studie metody Nejmenších absolutních odchylek (NAD). V první části jsou uvedeny základní matematické vlastnosti metody NAD. Jsou představeny komputační aspekty metody NAD a Barrodaleův-Robertseův al- goritmus, který se při komputaci této metody používá. Ve druhé části jsou diskutovány statistické vlastnosti metody NAD v kontextu linární regrese. Je ukázáno, že odhad metodou NAD je maximálně věrohodným odhadem, za předpokladu že chyby mají laplaceovo rozdělení. Jsou uvedeny věty, které zajišt'ují silnou konzistenci a asimtotickou normalizu. Dále je diskutována nestranost od- hadu metodou NAD. V poslední části jsou prezentovány výsledky numerických experimentů, ve kterých je numericky ukázána konzistenci odhadu metodou NAD. Dále je studováno chování tohoto odhadu za různých distribučních funkcí chyb v porovnání s metodou Nejmenších čtverců. Nakonec je uvedeno chování těchto dvou odhadů v přítomnosti chybných dat. 1
Robustification of statistical and econometrical regression methods
Jurczyk, Tomáš ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Malý, Marek (oponent)
Název práce: Robustifikace statistických a ekonometrických metod regrese Autor: Mgr. Tomáš Jurczyk Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc., IES FSV UK Praha Abstrakt: Dva z problémů, které se mohou vyskytnout během regresní analýzy, jsou multikolinearita regresorů a přítomnost odlehlých pozorování. V této práci zkoumáme situace, kdy se v datech vyskytuje kombinace obou těchto problemů zároveň. Nejprve popíšeme, jak se v těchto případech chovají metody pro odhad regresních koeficientů navržených jen pro překonání jednoho z těchto problémů. Také prověříme funkčnost metod používanývh jako robustní detek- tory multikolinearity. Ukážeme, že navržené dvoukrokové metody (jejichž první krok je typicky založen na robustních odhadech regresních koeficientů) selhávají v odhalování odlehlých pozorování a tím pádem i multikolinearity, pokud je v nekontaminovaných datech přítomen vysoký stupeň multikolinearity. Navrhneme a představíme novou jednokrokovou metodu, která je kandidátem na robustní detektor multikolinearity a zároveň robustní hřebenovou regresi. Odvodíme její vlastnosti, popíšeme její chovaní a využití jako diagnostického...
Innovative Financial Instruments: An alternative to traditional grants
Jelínek, Tomáš ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Inovační finanční nástroje v České republice a jejich hypotetické využití v oblasti energetické účinnosti jsou analyzovány a ohodnoceny v této práci. Zaměřujeme se na omezené povědomí o širších výhodách zvýšení energetické účinnosti a také povědomí o nově zaváděných inovativních finančních nástrojích, jejichž zavedení je podporováno Evropskou komisí jako způsob znásobení celkového dopadu limitovaných veřejných rozpočtů. Následně identifikujeme vhodný segment, veřejnou podporu zateplování českého rezidenčního bytového fondu, a porovnáváme několik možných forem veřejné podpory v této oblasti. Jakožto hlavní driver nákladů na vytápění predikujeme budoucí vývoj cen tepla a vyhodnocujeme potenciální úspory energie vznikající renovací. Nakonec vyhodnocujeme a modelujeme, i pomocí simulací, potenciál této iniciativy a nacházíme čtyři vhodná nastavení inovativního finančního nástroje s přihlédnutím na většinu zasažených stran. Naše zjištění podporují myšlenku, že tento inovativní finanční nástroj nabízí cennou alternativu k tradičním dotacím. Výsledky dále naznačují, že taková iniciativa může být zajímavá pro soukromý sektor, stejně jako i veřejný sektor, a to s přínosy pro veřejné rozpočty, investory, domácnosti a mnoho dalších zasažených stran. Navíc, se tato iniciativa ukazuje jako dlouhodobě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Víšek, Jakub
1 Víšek, Jan Á.
1 Víšek, Jiří
3 Víšek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.