|
|
Analysis of unemployment development in Slovakia and impact of labour market policies
Tesárová, Viktória ; Rippel, Milan (vedoucí práce) ; Půlpán, Karel (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou na Slovensku a vplyvom reforiem sociálneho systému, prijatých druhou vládou Mikuláša Dzurindu, na jej vývoj, so zameraním na aktívnu a pasívnu politiku trhu práce. Skúma charakter a štruktúru slovenskej nezamestnanosti a vplyv prijatých reforiem na zmeny vo vývoji miery evidivanej nezamestnanosti a miery nezamestnanosti zisťovanej prostredníctvom Výberováho zisťovania pracovných síl za celé obdobie od zavedenia reforiem dodnes. Prostredníctvom teoretickej analýzy dát štatistických úradov o trhu práce a štátnych výdavkoch na tieto politiky a ich porovnávaním pred a po reforme sa pokúša tento vplyv charakterizovať a zistiť jeho rozsah. Fungovanie nového systému hodnotí aj na základe medzinárodného porovnávania dát.
|
|
|
Value at Risk: GARCH vs. Stochatistic Volatility Models: Empirical Study
Tesárová, Viktória ; Gapko, Petr (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Práca porovnáva GARCH modely volatility a modely Stochastickej volatil- ity so študentovým t rozdelením a ich empirickú schopnos't predpovedania Value at Risk na piatich akciových indexoch: S&P, NASDAQ Compos- ite, CAC, DAX a FTSE. Detailne predstavuje problém vyrátania metódy maximálnej vierohodnosti pre Stochastickú volatilitu a navrhuje nedávno vyvinutú metódu tzv. Efficient Importance Sampling. Táto metóda posky- tuje veľmi primerané Monte Carlo odhady vierohodnostnej funkcie, ktoré sú závislé na numerických integráloch vysokéhu rádu. Komparatívna analýza je rozdelená na predpovedací výkon v prvom ob- dobí zo vzorky a v druhom období mimo vzorku. Tie sú vyhodnotené na základe štandardných štatistických a pravdepodobnostných backtestových metódach ako je tzv. podmienený a nepodmienený coverage. Na základe empirickej analýzy táto práca ukazuje, že SV modely môžu fungova't aspoň tak dobre ako GARCH modely, ak nie k nim by't nadradené pri predpovedaní volatility a následne parametrického Value at Risk. 1
|
|
|
Value at Risk: GARCH vs. Stochastic Volatility Models: Empirical Study
Tesárová, Viktória ; Gapko, Petr (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Práca porovnáva GARCH modely volatility a modely Stochastickej volatil- ity so študentovým t rozdelením a ich empirickú schopnos't predpovedania Value at Risk na piatich akciových indexoch: S&P, NASDAQ Compos- ite, CAC, DAX a FTSE. Detailne predstavuje problém vyrátania metódy maximálnej vierohodnosti pre Stochastickú volatilitu a navrhuje nedávno vyvinutú metódu tzv. Efficient Importance Sampling. Táto metóda posky- tuje veľmi primerané Monte Carlo odhady vierohodnostnej funkcie, ktoré sú závislé na numerických integráloch vysokéhu rádu. Komparatívna analýza je rozdelená na predpovedací výkon v prvom ob- dobí zo vzorky a v druhom období mimo vzorku. Tie sú vyhodnotené na základe štandardných štatistických a pravdepodobnostných backtestových metódach ako je tzv. podmienený a nepodmienený coverage. Na základe empirickej analýzy táto práca ukazuje, že SV modely môžu fungova't aspoň tak dobre ako GARCH modely, ak nie k nim by't nadradené pri predpovedaní volatility a následne parametrického Value at Risk. 1
|
|
|
Analysis of unemployment development in Slovakia and impact of labour market policies
Tesárová, Viktória ; Rippel, Milan (vedoucí práce) ; Půlpán, Karel (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou na Slovensku a vplyvom reforiem sociálneho systému, prijatých druhou vládou Mikuláša Dzurindu, na jej vývoj, so zameraním na aktívnu a pasívnu politiku trhu práce. Skúma charakter a štruktúru slovenskej nezamestnanosti a vplyv prijatých reforiem na zmeny vo vývoji miery evidivanej nezamestnanosti a miery nezamestnanosti zisťovanej prostredníctvom Výberováho zisťovania pracovných síl za celé obdobie od zavedenia reforiem dodnes. Prostredníctvom teoretickej analýzy dát štatistických úradov o trhu práce a štátnych výdavkoch na tieto politiky a ich porovnávaním pred a po reforme sa pokúša tento vplyv charakterizovať a zistiť jeho rozsah. Fungovanie nového systému hodnotí aj na základe medzinárodného porovnávania dát.
|
host ::
RSS.