Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Transition Economies
Su, Qihao ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Amini, Chiara (oponent) ; Semerák, Vilém (oponent)
Abstraktní Abstrakt: Institucionální kvalita a úroveň příjmů zemí mohou hrát v mezinárodním obchodu různou roli, což může negativně i pozitivně ovlivnit přímé zahraniční investice a ekonomický růst. Ačkoli empirické důkazy ukazují smíšený výsledek, několik literatur konkrétně studuje vliv PZI na ekonomický růst a roli institucí v PZI a ekonomický růst v rozvojových zemích. Tato práce je vyvinuta na základě výzkumu Roodmana (2006, 2009) a Farole a Winklera (2012), ale konkrétně se zaměřuje na dopady institucionální kvality na souvislost mezi FDI a růstem. Tato práce je založena na teorii absorpční kapacity a modelu exogenního růstu s využitím technik dynamického panelu GMM robustních pro proliferaci přístrojů. Nakonec práce empiricky otestovala propozice prostřednictvím ekonometrických modelů regresí modelu statického panelu a dvoustupňové rovnice GMM. Stručně řečeno, na základě teorie absorpční kapacity, tato disertační práce nejen přispívá k literatuře aplikací teoretického modelu v PZI a ekonomického růstu při zkoumání interakce s rolí institucí a lidského kapitálu v souvislosti s růstem PZI, ale také získala některé nové empirické výsledky v různých skupinách na úrovni příjmů prozkoumat dopady makroekonomické situace, které mohou ovlivnit naše výsledky. Výsledky ukazují, že přímé zahraniční investice...
Corporate venture investors portfolio forming: what criteria is used and how the portfolio affects corporations' performance?
Su, Qihao ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent) ; Nivorozhkin, Eugene (oponent)
Abstraktní Cenový model kapitálových aktiv (CAPM) je rovnovážný model pro testování vztahu mezi očekávaným výnosem a tržním rizikem (Sharpe, 1964). Modelový výzkum cen a návratnosti, když trh s cennými papíry dosáhne rovnováhy a investoři jsou racionální a investují diverzifikací založenou na teorii portfolia Markovitz (Markovitz, 1952). Fama a MacBeth (1973) navrhli průřezovou metodiku testování CAPM a tato regresní metoda se od té doby široce používá při testování CAPM na rozvinutých trzích. Zatímco CAPM je obtížné vysvětlit stále více tržních anomálií (nadměrná návratnost v menší společnosti s tržní hodnotou) v průřezové regresi, Fama a French (1992) přidaly další dva faktory (SMB a HML) a navrhly třífaktorový model. Empirické výsledky ukazují, že třífaktorový model je na rozvinutých trzích lepší než CAPM. Relevantní studie byly provedeny Manjuunatha (2006) a Trimech et al. (2015), ale vykazují odlišné výsledky. Tato dizertační práce bude používat průřezový přístup Fama-MacBeth k testování CAPM a třífaktorového modelu Fama-French na čínském a polském akciovém trhu. V návaznosti na Fama a MacBeth (1972) a Shweta a Anil (2015) se zkoumají tři podobdobí výnosů polského a čínského akciového trhu v období od roku 2007 do roku 2018. Empirické výsledky v této diplomové práci zahrnující různá časová období mají...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.