|
Regulatory Approaches to Credit Risk Quantification
Stará, Pavla ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Kreditní riziko představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, kterému banka musí čelit, a tudíž je v jejím zájmu ho efektivně řídit a měřit. Nicméně metody řízení a měření jsou dozorovány a ovlivňovány národními regulátory. Bankovní regulatorní dohled hraje důležitou roli mimo jiné i ve stanovování minimálních kapitálových požadavků, které slouží jako polštář pohlcující ztráty pramenící z kreditního rizika. Tato práce pojednává o regulatorních přístupech využívaných ke kvantifikaci kapitálových požadavků ke kreditnímu riziku - standardizovaný přístup a přístup založený na interních ratinzích (IRB) - z hlediska teoretického a zároveň poskytuje empirickou aplikaci těchto přístupů na náhodně vytvořeném portfoliu korporátních půjček. V rámci metody IRB jsem navrhla model založený na finančních ukazatelích, který aplikuje logistickou regresi k odhadnutí pravděpodobností selhání. Na základě modelování jsem došla k závěru, že pro finální model je lepší raději využít kombinaci finančních ukazatelů z různých skupin s mírnou dominancí ukazatelů rentability a tudíž jsem nemohla potvrdit hypotézu, že ukazatelé solventnosti jsou při modelování pravděpodobnosti selhání nadřazení ostatním ukazatelům. Po získání potřebných parametrů jsem kvantifikovala minimální kapitálové požadavky ke kreditnímu riziku využitím jak...
|
|
Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi
Stará, Pavla ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Patáková, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti.
|