|
|
Financial functions in Mathematica
Stacho, Michal ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Súčasťou softvéru Mathematica je plne integrovaná podpora pre veľké množstvo nástrojov používaných v klasických i moderných financiách. Medzi jej základné schopnosti v oblasti financií patrí pokročilý výpočet časovej hodnoty peňazí, oceňovanie finančných inštrumentov ako sú obligácie alebo finančné deriváty a pokročilé finančné mapovanie s knižnicou technických ukazovateľov. Mathematica taktiež poskytuje okamžitý prístup k veľkému poľu finančných a ekonomických dát prostredníctvom externých serverov a ponúka finančné nástroje pre prácu s externými dátami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popísaním finančných funkcií obsiahnutých v Mathematice, vysvetlením princípu ich fungovania a aplikáciou na reálne dáta.
|
|
|
Treshold models for financial time series
Stacho, Michal ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Při analýze finančních časových řad je široce akceptovaným modelem model ARCH, který má podmíněnou heteroskedasticitu, ale s dalšími nelinearitami, jako jsou pákový efekt nebo asymetrie (objem výnosů je odlišný, když je výnos kladný či záporný), pracovat neumí. V této práci proto představujeme prahové modely TAR, TARCH a DTARCH, které mají po částech lineární podmíněnou střední hodnotu, a DTARCH i po částech lineární podmíněný rozptyl. Základní identifikační nástroj prahových modelů spočívá v podrobně popsaném testu prahové nelinearity, na kterém je postavený komplexně definovaný postup stanovení typu modelu včetně odhadů všech jeho parametrů. V závěru jsou demonstrovány postupy představené v práci na simulovaných a reálných datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Treshold models for financial time series
Stacho, Michal ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Při analýze finančních časových řad je široce akceptovaným modelem model ARCH, který má podmíněnou heteroskedasticitu, ale s dalšími nelinearitami, jako jsou pákový efekt nebo asymetrie (objem výnosů je odlišný, když je výnos kladný či záporný), pracovat neumí. V této práci proto představujeme prahové modely TAR, TARCH a DTARCH, které mají po částech lineární podmíněnou střední hodnotu, a DTARCH i po částech lineární podmíněný rozptyl. Základní identifikační nástroj prahových modelů spočívá v podrobně popsaném testu prahové nelinearity, na kterém je postavený komplexně definovaný postup stanovení typu modelu včetně odhadů všech jeho parametrů. V závěru jsou demonstrovány postupy představené v práci na simulovaných a reálných datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Financial functions in Mathematica
Stacho, Michal ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Súčasťou softvéru Mathematica je plne integrovaná podpora pre veľké množstvo nástrojov používaných v klasických i moderných financiách. Medzi jej základné schopnosti v oblasti financií patrí pokročilý výpočet časovej hodnoty peňazí, oceňovanie finančných inštrumentov ako sú obligácie alebo finančné deriváty a pokročilé finančné mapovanie s knižnicou technických ukazovateľov. Mathematica taktiež poskytuje okamžitý prístup k veľkému poľu finančných a ekonomických dát prostredníctvom externých serverov a ponúka finančné nástroje pre prácu s externými dátami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popísaním finančných funkcií obsiahnutých v Mathematice, vysvetlením princípu ich fungovania a aplikáciou na reálne dáta.
|
host ::
RSS.