|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
host ::
RSS.