Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kožár, Martin ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá projektom Solvency II, ktorý je za- meraný na jednotnú reguláciu poistného trhu v Európskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozde- lenie projektu do troch oblastí v praxi označovaných ako piliere. V práci sú zhrnuté základné metódy merania rizík (hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku) potrebné pri výpočte solvenčných kapitálových požiadavkov. Práca sa zaoberá spôsobom výpočtu solvenčného kapitálového požiadavku SCR a minimálneho kapitálového požiadavku MCR. Výpočet SCR je zameraný hlavne na spôsob výpočtu kapitálového požiadavku pomocou štandardnej formule. Kapitálové požiadavky sú v závere spočítané na konkrétnych dátach. Kl'účové slová: Solvency II, solvenčný kapitálový požiadavok SCR, minimálny kapitálový požiadavok MCR 1
Munich chain ladder method
Janáková, Veronika ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Jedlička, Petr (oponent)
Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com Abstrakt: Poist'ovňa je povinná vytvárat' technické rezervy na krytie rizík z po- ist'ovacej činnosti. V oblasti neživotného poistenia je jednou zo základných rezerv tzv. IBNR rezerva - rezerva na škody, ktoré už vznikli ale ešte neboli nahlásené po- ist'ovni. Obsahom a základným ciel'om predloženej práce je priblíženie metódy sta- novovania odhadu rezervy IBNR - Mníchovskej Chain Ladder metódy. Mníchovská Chain Ladder metóda vznikla modifikáciou štandardnej Chain Ladder metódy - jednej z najpoužívanejších metód pre stanovenie odhadu IBNR rezervy. Práca sa zameriava na dôvody, ktoré viedli k modifikácii štandardného Chain Ladder výpočtu, vysvetl'uje samotný výpočet modifikovanej metódy a v závere prezentuje i praktickú aplikáciu metódy na reálne dáta a porovnanie výsledku s klasickou, výpočetne jednoduchšou metódou Chain Ladder. Kl'účové slová: IBNR rezerva, chain ladder, Mníchovský chain ladder 1
Oceňování kreditního rizika
Pleška, Martin ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Podle pravidel uvedených v dokumentu Basel II musí banky počítat rizikový kapitál na základě očekávané hodnoty kreditního rizika, ale zejména na základě některých jeho charakteristik, mezi které se řadí také Value at Risk (VaR). Ten lze počítat například způsobem uvedeným v práci Creditmetrics. V této práci se budeme zabývat právě touto metodou výpočtu VaR jako míry kreditního rizika. Stanovení očekávané hodnoty portfolia, kterého kreditní riziko nás zajímá, je v práci demonstrováno dvěma způsoby. Jednak metodou diskontovaných finančních toků a také pomocí rizikových nákladů. Odhady VaR se provádí pomocí simulací rozdělní hodnoty portfolia. Práce je doplněna konkrétním výpočtem nad reálnými daty.
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kožár, Martin ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Predložená práca se zaoberá projektom Solvency II, ktorý je zameraný na jednotnů reguláciu poistného trhu v Europskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozdelenie projektu do troch oblastí v praxi označovaných ako piliere. V práci sú zhrnuté základné metódy merania rizík (hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku) potrebné pri výpočte solvenčných kapitálových požiadavkov. Práca sa zaoberá sposobom výpočtu solvenčného kapitálového požiadavku SCR a minimálného kapitálové požiadavku MCR. Výpočet SCR je zameraný hlavne na sposob výpočtu kapitálového požiadavku pomocou štandardnej formule. Kapitálové požiadavky sú v závere spočítané na konkrétnych dátach.
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kožár, Martin ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá projektom Solvency II, ktorý je za- meraný na jednotnú reguláciu poistného trhu v Európskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozde- lenie projektu do troch oblastí v praxi označovaných ako piliere. V práci sú zhrnuté základné metódy merania rizík (hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku) potrebné pri výpočte solvenčných kapitálových požiadavkov. Práca sa zaoberá spôsobom výpočtu solvenčného kapitálového požiadavku SCR a minimálneho kapitálového požiadavku MCR. Výpočet SCR je zameraný hlavne na spôsob výpočtu kapitálového požiadavku pomocou štandardnej formule. Kapitálové požiadavky sú v závere spočítané na konkrétnych dátach. Kl'účové slová: Solvency II, solvenčný kapitálový požiadavok SCR, minimálny kapitálový požiadavok MCR 1
Munich chain ladder method
Janáková, Veronika ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Jedlička, Petr (oponent)
Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com Abstrakt: Poist'ovňa je povinná vytvárat' technické rezervy na krytie rizík z po- ist'ovacej činnosti. V oblasti neživotného poistenia je jednou zo základných rezerv tzv. IBNR rezerva - rezerva na škody, ktoré už vznikli ale ešte neboli nahlásené po- ist'ovni. Obsahom a základným ciel'om predloženej práce je priblíženie metódy sta- novovania odhadu rezervy IBNR - Mníchovskej Chain Ladder metódy. Mníchovská Chain Ladder metóda vznikla modifikáciou štandardnej Chain Ladder metódy - jednej z najpoužívanejších metód pre stanovenie odhadu IBNR rezervy. Práca sa zameriava na dôvody, ktoré viedli k modifikácii štandardného Chain Ladder výpočtu, vysvetl'uje samotný výpočet modifikovanej metódy a v závere prezentuje i praktickú aplikáciu metódy na reálne dáta a porovnanie výsledku s klasickou, výpočetne jednoduchšou metódou Chain Ladder. Kl'účové slová: IBNR rezerva, chain ladder, Mníchovský chain ladder 1
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kožár, Martin ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Predložená práca se zaoberá projektom Solvency II, ktorý je zameraný na jednotnů reguláciu poistného trhu v Europskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozdelenie projektu do troch oblastí v praxi označovaných ako piliere. V práci sú zhrnuté základné metódy merania rizík (hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku) potrebné pri výpočte solvenčných kapitálových požiadavkov. Práca sa zaoberá sposobom výpočtu solvenčného kapitálového požiadavku SCR a minimálného kapitálové požiadavku MCR. Výpočet SCR je zameraný hlavne na sposob výpočtu kapitálového požiadavku pomocou štandardnej formule. Kapitálové požiadavky sú v závere spočítané na konkrétnych dátach.
Oceňování kreditního rizika
Pleška, Martin ; Benková, Markéta (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Podle pravidel uvedených v dokumentu Basel II musí banky počítat rizikový kapitál na základě očekávané hodnoty kreditního rizika, ale zejména na základě některých jeho charakteristik, mezi které se řadí také Value at Risk (VaR). Ten lze počítat například způsobem uvedeným v práci Creditmetrics. V této práci se budeme zabývat právě touto metodou výpočtu VaR jako míry kreditního rizika. Stanovení očekávané hodnoty portfolia, kterého kreditní riziko nás zajímá, je v práci demonstrováno dvěma způsoby. Jednak metodou diskontovaných finančních toků a také pomocí rizikových nákladů. Odhady VaR se provádí pomocí simulací rozdělní hodnoty portfolia. Práce je doplněna konkrétním výpočtem nad reálnými daty.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.