|
|
Modelování velkých škod
Petrová, Barbora ; Pešta, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...
|
|
|
Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problems
Petrová, Barbora ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Ortobelli, Sergio (oponent) ; Branda, Martin (oponent)
Název: Mnohorozměrná stochastická dominance a její aplikace v úlohách hledání optimálního portfolia Autor: Barbora Petrová Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Předložená práce se věnuje problematice mnohorozměrné stochastické dominance, která je jedním z nástrojů umožňujících uspořádání mezi náhodnými vektory. Hlavní důraz je kladen na její využití ve formulacích dynamických úloh hledání optimálního portfolia. Práce se zaměřuje na různé typy mnohorozměrné stochastické dominance, výhradně však dominance prvního řádu, a formuluje jejich generátory ve smyslu tříd von Neumann-Morgensternových užitkových funkcí. Prvním typem je tzv. silná mnohorozměrná stochastická dominance, která je generovaná všemi neklesajícími mnohorozměrnými užitkovými funkcemi. Druhý typ dominance, slabou mnohorozměrnou stochastickou dominance, lze definovat pomocí vztahů mezi funkcemi přežití zkoumaných náhodných vektorů. Třetí typ dominance, lineární mnohorozměrná stochastická dominance prvního řádu, využívá poznatků jednorozměrné stochastické dominance prvního řádu, pomocí nichž porovnává lineární kombinace složek zkoumaných náhodných vektorů. V práci jsou popsány základní charakteristiky těchto typů...
|
|
|
Comonotonic risks in financial and insurance applications
Palko, Maximilián ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Petrová, Barbora (oponent)
V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie budeme vedieť určiť jednoduchšie. Zmienené aproximácie budeme hľadať pre súčty najmä závislých náhodných veličín. Zistíme, ako nám s týmto problémom pomôže zá- vislostná štruktúra s názvom komonotónia. Za aproximáciu náhodného vektora si vezmeme jeho komonotónnu verziu. To sa ukáže ako "rizikovejšia cesta, ale so znalosťou závislostnej štruktúry komonotónneho vektora budeme schopní určiť jeho rozdelenie. V závere práce ilustrujeme využitie nadobudnutých poznatkov o komonotónii na príkladoch. 1
|
|
|
Základní přístupy k robustifikaci podmíněné hodnoty v riziku
Nožička, Michal ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Petrová, Barbora (oponent)
Práce pojednává o podmíněné hodnotě v riziku, její robustifikaci vzhledem k pravděpodobnostnímu rozdělení výnosů a využití při hledání optimální skladby portfolia. V první kapitole je zadefinována podmíněná hodnota v riziku a její robustní zobecnění včetně motivace. Druhá kapitola pojednává o základních vlastnostech podmíněné hodnoty v riziku, zejména koherenci a spojitosti podle parametru hladiny. Také je zde ukázáno, že se některé tyto vlastnosti zachovají i po robustifikaci. Třetí kapitola je věnována formulaci optimalizačních úloh hledání optimální skladby portfolia na základě podmíněné hodnoty v riziku a její robustifikace. Tato práce se věnuje jen speciálním případům, které vedou na úlohu lineárního programování. Poslední čtvrtá kapitola popisuje konkrétní numerické výsledky použití těchto metod na reálných datech z finančních trhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modelování velkých škod
Petrová, Barbora ; Pešta, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...
|
|
|
Regionální diferenciace EU
Petrová, Barbora ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je rozbor regionální diferenciace na území Evropské unie. Práce je zaměřena na regionální a strukturální politiku EU (její vznik, vývoj, cíle a nástroje) a především na demografickou a ekonomickou diferenciaci v EU. Demografická diferenciace je vymezena pomocí přirozeného přírůstku obyvatel, migračního salda a struktury osídlení. Pro ekonomickou diferenciaci je použito ukazatelů jako je HDP na obyvatele, míra zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti.
|
|
|
Nástroje CRM v bankovnictví
Petrová, Barbora ; Král, Petr (vedoucí práce) ; Pánek, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá CRM, nebo-li řízením vztahu se zákazníkem. CRM zahrnuje nové marketingové metody, jež upouštějí od tradičního produktově zaměřeného přístupu a zaměřují se na komplexní zjišťování klientových potřeb. CRM využívá pokročilých datových analýz, díky nimž jsou zákazníci osloveni s nabídkou, která nejlépe odpovídá jejich aktuálním potřebám. Práce vysvětluje základní pojmy související se strategií CRM, jeho druhy a komponenty. CRM je v této práci aplikováno na odvětví bankovnictví a na příkladě české komerční banky popisuje konkrétní přínosy.
|
|
|
Oceňování nemovitostí
Petrová, Barbora ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Hezina, Miloslav (oponent)
Teoreticko-metodologická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti oceňování. Dále se tato práce zabývá konkrétními pojmy, metodami a také riziky, která souvisejí s oceňováním nemovitostí. V praktické části je provedeno ocenění bytové jednotky administrativním způsobem dle cenového předpisu a také odhad její tržní hodnoty. V závěru je uvedeno porovnání zjištěných výsledků a posouzení jejich odlišnosti.
|
host ::
RSS.