|
|
Optimization problems solving using various software
Petráš, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Táto práca sa zaoberá praktickými problémami pri riešení úloh lineárne- ho programovania v matematických softvéroch Mathematica, GAMS, R a Mat- lab. Popisuje základné vlastnosti riešičov ("solverov"), balíkov ("packageov") a optimalizačných funkcií daných softvérov. Hlavným ciel'om práce je ich porovna- nie na základe časovej efektívnosti riešenia úloh rôznej vel'kosti v rámci jednot- livých sofvérov, ale aj medzi softvérmi samotnými. Časi riešenia uvažujeme s i bez vplyvu načítania vstupných údajov. Na záver zo získaných údajov vyberieme pre jednotlivé vel'kosti úloh najvhodnejší softvér a dáme doporučenia pre praktické využitie týchto softvérov pri riešení úloh lineárneho programovania.
|
|
|
Robustness of the Markowitz portfolios
Petráš, Tomáš ; Dupačová, Jitka (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá řešením úloh optimalizace portfolia v závislosti na vektoru středních hodnot a variační matici výnosů. Důraz je kladen na úlohy Markowit- zova modelu, které úzce souvisí s modernějšími metodami využívajícími rizikové míry VaR a CVaR. V práci jsou zkoumány možnosti robustifikace úloh na základě použité parametrické množiny. Kromě klasického zadání je věnována pozornost také případům, kdy krátké prodeje nejsou povoleny. Jádro práce tvoří simulační studie, která modeluje dopad nepřesnosti při odhadu vstupních parametrů Mar- kowitzova modelu. Zohledňuje různé druhy averze k riziku a odlišné přístupy při generování odhadů zatížených chybou. Upřesňuje tak tvrzení o převládajícím vlivu odhadu vektoru středních hodnot, které platí jen pro velmi rizikového investora. 1
|
|
|
Optimization problems solving using various software
Petráš, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Táto práca sa zaoberá praktickými problémami pri riešení úloh lineárne- ho programovania v matematických softvéroch Mathematica, GAMS, R a Mat- lab. Popisuje základné vlastnosti riešičov ("solverov"), balíkov ("packageov") a optimalizačných funkcií daných softvérov. Hlavným ciel'om práce je ich porovna- nie na základe časovej efektívnosti riešenia úloh rôznej vel'kosti v rámci jednot- livých sofvérov, ale aj medzi softvérmi samotnými. Časi riešenia uvažujeme s i bez vplyvu načítania vstupných údajov. Na záver zo získaných údajov vyberieme pre jednotlivé vel'kosti úloh najvhodnejší softvér a dáme doporučenia pre praktické využitie týchto softvérov pri riešení úloh lineárneho programovania.
|
host ::
RSS.