Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Resumovaná chirální poruchová teorie a studium Kl4 rozpadů
Motloch, Pavel ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kampf, Karol (oponent)
V isospinové limitě jsme v resumované chirální poruchové teorii vypočítali form- faktory F a G rozpadů Kl4 do řádu O(p4 ). Odvodili jsme výrazy pro reparametrizaci nízkoenergetických konstant L1 - L3 pomocí experimentálních pozorovatelných a tyto jsme použili k získání hodnot nízkoenergetických konstant z nejnovějších ex- perimentálních dat. Poté jsme odhadli teoretickou chybu výsledku a vyšetřovali závislost na parametrech X, Z spontánního narušení chirální SU(3)×SU(3) syme- trie a poměru kvarkových hmot. Dále diskutujeme konvergenci formfaktorů v resumovanné chirální poruchové teorii a naznačujeme, že přidání σ jako explic- itního stupně volnosti do chirální poruchové teorie by mohlo výrazně vylepšit konvergenci chirálních řad. 1
Use of Agent-Based Models in Investigation of Behavioral Finance Phenomena
Motloch, Pavel ; Havlíček, David (vedoucí práce) ; Matejašák, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce spojuje dohromady dvě oblasti, kterým byla v ekonomii v poslední době věnována zvýšená pozornost --- teorii behaviorálních financí a modely založené na agentech. Cílem této práce bylo překonat nedostatky dosud známých modelů založených na agentech a přijít s modelem, který věnuje zvýšenou pozornost rozhodovacímu procesu jednotlivých agentů, optimálně ve světle teorie behaviorálních financí. Takovýto model jsme našli a podařilo se nám ukázat, že je tento model schopen zreprodukovat základní statistické vlastnosti tržních cen, což je základní test kvality modelu. Jeho širší užití pro zkoumání behaviorálních fenoménů je však momentálně nemožné, protože nejsme schopni dostatečně omezit prostor parametrů modelu. V závěru práce diskutujeme, jak by bylo možné tento nedostatek napravit.

Viz též: podobná jména autorů
4 Motloch, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.