|
|
Oceňování opcí
Moravec, Radek ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené práce se zabýváme oceňováním evropských call opcí pomocí stromových struktur. Představujeme diskrétní model trhu a předkládáme návod na arbitrážní oceně- ní instrumentů na úplném trhu pomocí diskontovaných očekávaných budoucích peněž- ních toků. Zobecněním binomického modelu konstruujeme multinomický model. Teo- reticky odvozenou oceňovací formuli testujeme na reálných datech z amerických burz NYSE a NASDAQ. Navrhujeme metodu odhadu parametrů, která vychází z časové řady historických pozorování denních uzavíracích cen podkladových akcií. Porovnáváme vypočtené ceny opcí s jejich skutečnou tržní cenou a hledáme příčiny jejich diferencí. 1
|
|
|
Oceňování opcí
Moravec, Radek ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené práci se zabýváme oceňováním evropských call opcí pomocí stromových struktur. Představujeme diskrétní model trhu a předkládáme návod na arbitrážní oceně- ní instrumentů na úplném trhu pomocí diskontovaných očekávaných budoucích peněž- ních toků. Zobecněním binomického modelu konstruujeme multinomický model. Teo- reticky odvozenou oceňovací formuli testujeme na reálných datech z amerických burz NYSE a NASDAQ. Navrhujeme metodu odhadu parametrů, která vychází z časové řady historických pozorování denních uzavíracích cen podkladových akcií. Porovnáváme vypočtené ceny opcí s jejich skutečnou tržní cenou a hledáme příčiny jejich diferencí. 1
|
|
|
Strategický management v Českém svazu full-contactu a jiných bojových umění
Moravec, Radek ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Strategický management v Českém svazu full-contactu a ostatních bojových umění z.s. Cíle: Cílem této diplomové práce je ve vybrané organizaci zhodnotit využití strategických aktivit a analyzovat prostředí této organizace za účelem navržení strategického plánu a navržení doporučení a připomínek k implementaci tohoto plánu a strategického managementu. Metody: Pro konkrétní případovou studii jsou využity kvalitativní i kvantitativní metody výzkumu, a to konkrétně pozorování, dotazování, interview, analýza dokumentů, SWOT analýza a další dílčí analýzy. Výsledky: V práci je v rámci strategické situační analýzy analyzováno vnitřní a vnější prostředí Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění z.s a je navržen konkrétní strategický plán na období 2017 - 2020. Klíčová slova: strategický plán, strategie, kickbox, SWOT analýza
|
|
|
Marketingový mix kickboxového klubu Kosagym a návrhy na jeho zlepšení
Moravec, Radek ; Omcirk, Vilém (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Marketingový mix kickboxového klubu Kosagym a návrhy na jeho zlepšení Cíle: Cílem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu kickboxového klubu Kosagym a vytvoření návrhů na jeho zlepšení. Využít k analyzování popisných a výzkumných metod, konkrétně marketingového výzkumu zákazníků klubu, interview a sestavení SWOT analýzy. Dále využít výstupy z těchto metod ke zpracování návrhů ke zlepšení marketingového mixu klubu. Metody: K analýze je použita popisná analýza, marketingový výzkum kvantitativního a kvalitativního charakteru s využitím dotazníkové šetření a interview a také situační analýza prostřednictvím SWOT analýzy. Výsledky: Výstupem analýz a marketingového výzkumu jsou konkrétní návrhy na zlepšení jednotlivých složek marketingového mixu. Hlavní návrhy jsou zvětšení a změna struktury počtu nabízených lekcí, slevové zvýhodnění, rozšíření způsobů platby, využití osobního prodeje a direct mailu a elektronizace části procesu poskytování služeb. Klíčová slova: marketing, marketingový výzkum, SWOT analýza, sportovní služby, kickbox
|
|
|
Oceňování opcí
Moravec, Radek ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené práci se zabýváme oceňováním evropských call opcí pomocí stromových struktur. Představujeme diskrétní model trhu a předkládáme návod na arbitrážní oceně- ní instrumentů na úplném trhu pomocí diskontovaných očekávaných budoucích peněž- ních toků. Zobecněním binomického modelu konstruujeme multinomický model. Teo- reticky odvozenou oceňovací formuli testujeme na reálných datech z amerických burz NYSE a NASDAQ. Navrhujeme metodu odhadu parametrů, která vychází z časové řady historických pozorování denních uzavíracích cen podkladových akcií. Porovnáváme vypočtené ceny opcí s jejich skutečnou tržní cenou a hledáme příčiny jejich diferencí. 1
|
|
|
Oceňování opcí
Moravec, Radek ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené práce se zabýváme oceňováním evropských call opcí pomocí stromových struktur. Představujeme diskrétní model trhu a předkládáme návod na arbitrážní oceně- ní instrumentů na úplném trhu pomocí diskontovaných očekávaných budoucích peněž- ních toků. Zobecněním binomického modelu konstruujeme multinomický model. Teo- reticky odvozenou oceňovací formuli testujeme na reálných datech z amerických burz NYSE a NASDAQ. Navrhujeme metodu odhadu parametrů, která vychází z časové řady historických pozorování denních uzavíracích cen podkladových akcií. Porovnáváme vypočtené ceny opcí s jejich skutečnou tržní cenou a hledáme příčiny jejich diferencí. 1
|
|
| |
|
|
Oceňování opcí a variance gama proces
Moravec, Radek ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Předložený text pojednává o problematice oceňování opcí prostřednictvím formulování čtyř oceňovacích modelů. Jedná se o syntézu náročného matematického aparátu s neustálým přihlížením k ekonomickému pozadí řešeného problému. Binomický model notně zjednodušuje realitu, přesto nachází uplatnění v teorii i praxi. Black-Scholesův model je vybudován na spojité dynamice ceny akcie a na normalitě její výnosnosti. Empirické zpochybnění těchto předpokladů a zohlednění toho, že cenu akcie ovlivňují nové informace, které se objevují v náhodných časových okamžicích a způsobují cenové skoky, vede k modelování náhodné složky výnosnosti akcie skokovými procesy. Prezentován je symetrický variance gamma proces. Při jeho aplikaci vykazuje výnosnost akcie v krátkém období těžší chvosty než normální rozdělení, v dlouhém období k normalitě konverguje. Symetrický variance gamma proces je zobecněn variance gamma procesem, který zohledňuje i asymetričnost rozdělení výnosnosti resp. skutečnost, že její levé chvosty bývají těžší než pravé.
|
|
|
Studentská konta v produktové nabídce českých bank
Moravec, Radek ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Práce se zabývá studentskými účty pěti českých bank ? České spořitelny, Československé obchodní banky, GE Money Bank, Komerční banky a UniCredit Bank. Analyzuje rozmístění bankomatů a souvislost strategií jednotlivých bank. Ukazuje, že primárním faktorem určujícím množství provozovaných bankomatů je počet obyvatel daného města, a prokazuje souvislost mezi zvolenými strategiemi ČSOB a České spořitelny. Dále jsou zkoumány poplatky spojené s provozováním účtů. Jednofaktorová analýza rozptylu prokazuje, že UniCredit Bank nastavuje výši poplatků bez ohledu na konkurenci. V modelových situacích je počítána finanční výhodnost produktů jednotlivých bank.
|
host ::
RSS.