|
|
Stochastická dominance vyšších řádů
Mikulka, Jakub ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se věnuje stochastické dominanci vyšších řádů náhodných veličin a portfolií. Je prezentován souhrn poznatků o stochastické dominanci vyšších řádů a eficienci portfolií. Hlavní částí práce je důkaz, že za předpokladu normálně i gamma rozdělených náhodných veličin je ekvivalentní stochastická dominance nekonečného řádu se stochastickou dominancí druhého řádu. Na základě těchto výsledků je formulována nutná a postačující podmínka eficience portfolia vzhledem k nekonečnému řádu stochastické dominance za předpokladu normality. Tato podmínka je použita v praktické části, kde je srovnáván přístup k eficienci portfolií odvozený v této práci za předpokladu normálního rozdělení s neparametrickým scénářovým přístupem. Protože odvozená nutná a postačující podmínka eficience je založena na předpokladu normality, jsou použita jak data, u kterých je možné považovat předpoklad normality za splněný, tak data u kterých byla normalita jednoznačně zamítnuta. Z výsledků metody na obou sadách dat je odhadnut vliv nesplnění předpokladu normality na odvozenou nutnou a postačující podmínku eficience portfolia.
|
|
|
Exponenciální vyrovnávání
Mikulka, Jakub ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Nazev prace: Exponencialnivyrovnavani Autor: Jakub Mikulka Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalarske prace: Mgr. Tomas Hanzak e-mail vedouciho:hanzak@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Prace se zabyva dvema metodami exponencialniho vyrovnavani pro nesezonni casove rady s lokalne linearnim trendem: Holtove metode a dvojitemu exponencialmmu vyrovnani (Brownove metode). Je ukazano, ze Brownova metoda je specialnim pnpadem Holtovy metody. Dale je uveden vztah procesu ARIMA(0, 2, 2) a Holtovy metody. Hlavni casti prace je teoreticke odvozeni hodnoty MSE a autokorelacniho koeficientu pfedpovedmch chyb Q pri pouziti Holtovy metody pro vsechny kombinace jejfch vyrovnavacich konstant za predpokladu generovani rady procesem ARIMA(0, 2, 2} pro vsechny hodnoty jeho parametru. Odvozene teoreticke vzorce jsou aplikovany tez na Brownovu metodu. Odvozene vzorce jsou pomoci simulaci overeny a vyzkouseny na realnych casovych radach. Jsou formulovany prakticke zavery tykajici se obou metod. Klicova slova: autokorelacni koeficient predpovednich chyb, Holtova metoda, dvojite exponencialni vyrovnavani,MSE, vyrovnavaci konstanty Abstract Title: Exponential smoothing Author: Jakub Mikulka Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Tomas Hanzak...
|
|
|
Stochastická dominance vyšších řádů
Mikulka, Jakub ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se věnuje stochastické dominanci vyšších řádů náhodných veličin a portfolií. Je prezentován souhrn poznatků o stochastické dominanci vyšších řádů a eficienci portfolií. Hlavní částí práce je důkaz, že za předpokladu normálně i gamma rozdělených náhodných veličin je ekvivalentní stochastická dominance nekonečného řádu se stochastickou dominancí druhého řádu. Na základě těchto výsledků je formulována nutná a postačující podmínka eficience portfolia vzhledem k nekonečnému řádu stochastické dominance za předpokladu normality. Tato podmínka je použita v praktické části, kde je srovnáván přístup k eficienci portfolií odvozený v této práci za předpokladu normálního rozdělení s neparametrickým scénářovým přístupem. Protože odvozená nutná a postačující podmínka eficience je založena na předpokladu normality, jsou použita jak data, u kterých je možné považovat předpoklad normality za splněný, tak data u kterých byla normalita jednoznačně zamítnuta. Z výsledků metody na obou sadách dat je odhadnut vliv nesplnění předpokladu normality na odvozenou nutnou a postačující podmínku eficience portfolia.
|
|
|
Exponenciální vyrovnávání
Mikulka, Jakub ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce)
Nazev prace: Exponencialnivyrovnavani Autor: Jakub Mikulka Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalarske prace: Mgr. Tomas Hanzak e-mail vedouciho:hanzak@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Prace se zabyva dvema metodami exponencialniho vyrovnavani pro nesezonni casove rady s lokalne linearnim trendem: Holtove metode a dvojitemu exponencialmmu vyrovnani (Brownove metode). Je ukazano, ze Brownova metoda je specialnim pnpadem Holtovy metody. Dale je uveden vztah procesu ARIMA(0, 2, 2) a Holtovy metody. Hlavni casti prace je teoreticke odvozeni hodnoty MSE a autokorelacniho koeficientu pfedpovedmch chyb Q pri pouziti Holtovy metody pro vsechny kombinace jejfch vyrovnavacich konstant za predpokladu generovani rady procesem ARIMA(0, 2, 2} pro vsechny hodnoty jeho parametru. Odvozene teoreticke vzorce jsou aplikovany tez na Brownovu metodu. Odvozene vzorce jsou pomoci simulaci overeny a vyzkouseny na realnych casovych radach. Jsou formulovany prakticke zavery tykajici se obou metod. Klicova slova: autokorelacni koeficient predpovednich chyb, Holtova metoda, dvojite exponencialni vyrovnavani,MSE, vyrovnavaci konstanty Abstract Title: Exponential smoothing Author: Jakub Mikulka Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Tomas Hanzak...
|
|
|
Výskyt invazního druhu miličky polabské (Eragrostis albensis) v Praze a okolí
Mikulka, Jakub ; Holec, Josef (vedoucí práce) ; Jursík, Miroslav (oponent)
Milička polabská (Eragrostis albensis) je považována za invazivní plevel. Jako invazivní druh označujeme druh nepůvodní na daném území, který se nekontrolovatelně šíří. Eragrostis albensis je poměrně nedávno popsaný druh, který se šíří v podél toků Labe a Vltavy. Cílem bylo nalézt lokality výskytu tohoto invazivního druhu, monitoring byl vázán především na řeku Vltavu v Praze. Výsledkem monitoringu bylo objevení několika nových lokalit, především na ruderálních místech. Počet rostlin byl na nalezených stanovištích poměrně nízký. Byla objevena lokalita s desítkami rostlin (lokalita Dvořákovo nábřeží). Invazivní druh má širokou ekologickou amplitudu, vyskytuje se především na nábřežích, přímo na břehu řeky, ale dokáže se prosadit i na silně sešlapávaných chodnících, ovlivněných suchem. Druh velmi dobře snáší narušování stanoviště, například povodně mohou výskytu tohoto druhu značně napomoci vytvořením vhodných lokalit. Dle vlastních pozorování lze konstatovat, že druh Eragrostis albensis se již stal součástí některých ruderálních stanovišť v Praze a okolí.
|
|
|
Sázení na loterie a sportovní události z pohledu behaviorální ekonomie
Mikulka, Jakub ; Koblovský, Petr (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi náladou a chováním klientů sázkové kanceláře s využitím dat poskytnutých společností Chance a.s., která působí v České Republice. Jsou použity tři druhy proměnných pro odhad nálady: počasí, sportovní úspěchy a výsledky voleb. Výsledky této práce ukazují, že existuje významný vliv proměnných souvisejících s počasím na denní obrat sázkové kanceláře a zdá se, že vliv sportu také hraje roli. Naopak vliv voleb se nepodařilo prokázat. Z výsledků vyplývá, že lepší nálada odrazuje klienty od sázení jak na sportovní události, tak v loterii. Tento efekt je konzistentní se zvýšením averze k riziku vlivem zlepšení nálady i s vyčerpáním společného kognitivního zdroje způsobeném aktivními pokusy regulovat náladu zhoršenou vlivem špatného počasí. Navíc tato práce poskytuje evidenci, že likvidní omezení ovlivňuje klienty sázkové kanceláře, což vyvrací teorii permanentního důchodu.
|
|
|
Procesy reálné a nominální konvergence v rozšířené EU
Mikulka, Jakub ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Abrhám, Josef (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá reálnou a nominální konvergencí v Evropské unii. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům v konvergenčních procesech mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Beta i sigma konvergence je testována na úrovni států i regionů NUTS 1 a NUTS 2 mezi léty 1995-2006. Výsledky jsou zasazeny do teoretického rámce Solowova-Swanova modelu a nové ekonomické geografie. Dále je ilustrován Balassův-Samuelsonův efekt a jeho působení v EU.
|
host ::
RSS.