Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Data-Snooping Biases in Backtesting
Krpálek, Jan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
C??ílem diplomov?é pr?áce je implementace Whitova Reality testu, White (2000), a Hansenova SPA testu, Hansen (2004), za ?účelem identi?kace tzv. "data snooping" vych?ýlen??í v algoritmick?ych obchodních strategi??ích. V?ýsledky t?ěchto testů budou konfrontov?ány s PBO statistikou, Bailey et al. (2015). Za vyu?žití t?ěchto test?ů n?ásledn?ě hodnotí??me obchodov?an??í momentum strategi??í na americk?ých futures trz??ích v letech 2004-2016. Z?áv?ěrem konstatujeme, ?že strategie po o?či?št?ění?? o data snooping vych?ýlení?? nedosahuj??í v?yznamn?é ziskovosti.
Strategie pro obchodování s měnami
Krpálek, Jan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Hlavním cílem mojí práce je vytvoření obchodního algoritmu, jež je schopný profitabilně obchodovat na měnových trzích. Za velmi důležité považuji přesné definování předpokladů, za kterých je systém schopný fungovat, respektive poskytovat věrohodné informace o tržím chování. Teoretická část nám přiblíží, kde v reálném světě vzniká náhodnost těchto systémů, a proč je nutné testování strategie na minulých datech. Dále provedu rešerši technické analýzy a money managementu, který je nepostradatelným prvkem v kontrole rizika strategie. Obchodní přístup bude generovat signály k nákupu a prodeji na libovolném finančním instrumentu. Pro testování vytvořené strategie využiji programovací jazyk Easy Language, jež je nutným předpokladem pro práci s profesionální platformou TradeStation.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.