|
|
Finanční konktrakty maximalizující užitkovou funkci
Kožnar, František ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto výnosy by měly být převedeny na funkci konečné ceny aktiv. Otázkou je, jakou míru P zvolit. Práce by měla shrnout Kellyho kritérium pro binomický vývoj ceny akcií a také problém Mertonova portfolia uvažující geometrický Brownův pohyb. Dále se ukáže spojitost s Bayesovskou statisti- kou, která umožňuje rozšíření z již dobře známých výsledků. Práce by měla pojednávat o cenách a zajištění kontraktů spolu s jejich asymptotickým chováním. 1
|
|
|
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Kožnar, František ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů. Jsou zde nejméně dvě možnosti, jak odhadovat pravděpodobnost, a to konkrétně Poissonův model a metoda založená na strojovém učení. Myšlenkou je, že historické výkony týmů jsou dobré pro předpověď násle- dujících zápasů. Můžeme tedy vzít všechny zápasy z celé sezóny Bundesligy (306 zápasů) a využít data pro předpověď pravděpodobností pro další sezónu. Výsledné pravděpodob- nosti by měly být porovnány se skutečnými výsledky a určit nejlepší model. 1
|
|
|
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Kožnar, František ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární regrese, Poissonova regrese a metoda založená na strojovém učení. Myšlenkou je, že historické výkony týmů jsou dobré pro předpověď pro následující zápasy. Tedy můžeme vzít všechny zápasy v celé sezóně v Anglické Lize mistrů (380 zápasů) a použít data pro předpověď pravděpodobností pro další sezónu. Výsledné pravděpodobnosti by měli být porovnány se skutečnými výsledky a dle toho určíme nejlepší model.
|
host ::
RSS.