|
| |
|
|
Analýza časových řad emisí skleníkových plynů ve státech EU 27 v období 1990 - 2011
Sabo, Juraj ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Kladívko, Kamil (oponent)
Globální změna klimatu představuje jeden z nejzávažnějších ekologických problémů, který je podle současných vědeckých poznatků způsoben produkcí tzv. skleníkových plynů. V reakci na tuto probíhající změnu klimatu byl přijat Kjótský protokol k Rámcové smlouvě OSN o klimatických změnách. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad celkových emisí skleníkových plynů ve státech EU 27 v období 1990 -- 2011. Cílem práce je zisk informací o chování analyzovaných časových řad ve zkoumaném období, ověření závazných cílů Kjótského protokolu na snížení vypouštěných skleníkových plynů do ovzduší a provedení kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje vypouštěných skleníkových plynů do ovzduší státy EU 27. Veškerá data byla získána z veřejné databáze Eurostatu. Nástroji pro dosažení cílů práce jsou základní charakteristiky časových řad a modelování trendové složky prostřednictvím vybraných trendových funkcí a adaptivních metod. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje popisu všech použitých statistických metod a praktická část se věnuje samotné analýze časových řad.
|
|
|
Analýza měsíčních srážkových úhrnů z vybraných měřících stanic v Evropě
Krause, Patrik ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Kladívko, Kamil (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou měsíčních časových řad srážkových úhrnů čtyř evropských stanic pro roky 1913 až 2012. Data byla získána z evropské databáze ECA&D. Cílem této práce je zjistit vývoj časových řad a předpovědět srážky pro rok 2013. Předpověď budoucího vývoje časových řad je prováděna pomocí regresní metody modelování sezónnosti a Boxovy-Jenkinsovy metodologie, přičemž výsledky dosažené oběma postupy jsou následně v práci porovnány. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
|
|
|
Modely finančních časových řad a jejich aplikace
Kladívko, Kamil ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá vybranými problémy z oblasti modelování úrokových sazeb. Nejprve jsou modely úrokových sazeb roztříděny do kategorií na základě jejich použití a konstrukce. Na příkladu slavného Vašíčkova modelu (Vasicek; 1977) je vysvětlen koncept arbitráže, respektive restrikcí, které modelu úrokových sazeb zamezují generovat arbitrážní systém cen dluhopisů. Prvním cílem disertační práce je odhad české výnosové křivky z tržních cen státních domácích dluhopisů, a to pro každý obchodní den od roku 1999 do současnosti. Pro odhad české výnosové křivky je použit populární parametrický model, jehož autory jsou Charlse R. Nelson a Andrew F. Siegel (Nelson and Siegel; 1987). Pro tento model je navržena parametrická restrikce, která zabražuje náhlým změnám odhadnutých parametrů, a tak umožnuje v čase konzistentní ekonomickou interpretaci modelu. Použitý model relativně přesně "fi tuje" tržní ceny státních domácích dluhopisů, a tudíž poskytuje konzistentní odhad české výnosové křivky. Odhadnuté parametry mohou být použity k výpočtu spotových sazeb, respektive diskontních faktorů libovolné splatnosti. Druhým cílem práce je implementace a analýza odhadu parametrů procesu krátkodobé úrokové sazby. Nejprve je navržena metoda maximální věrohodnosti pro difúzní proces použitý ve slavném modelu CIR (Cox, Ingersoll and Ross; 1985b). Numericky netriviální implementace této metody je provedena v Matlabu a testována na časové řadě PRIBOR. Difúzní proces modelu CIR je restrikcí procesu použitého v modelu CKLS (Chan, Karolyi, Longstaff and Sanders; 1992). Pro odhad CKLS procesu je představena zobecněná momentová metoda. Praktická implementace této metody je detailně analyzována, přičemž velká pozornost je věnována odhadu optimální matice vah momentových funkcí. Prezentovaná implementace odhadu této matice zpochybňuje často citovaný empirický výsledek ohledně speci kace volatility procesu krátkodobé úrokové sazby. Třetím cílem práce je výstavba modelu výnosové křivky. Navržený model je založený na analýze hlavních komponent a nelineárních stochastických diferenciálních rovnicích. Model, který není bezarbitrážní, má uplatnění všude tam, kde je potřeba kvanti kovat dynamiku výnosové křivky. Příkladem je risk management úrokových sazeb nebo vyhodnocování investičních příležitostí. Model je otestován v simulačním experimentu.
|
host ::
RSS.