Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1
Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1
Vyšetřování závislostí v kategoriálních bankovních datech
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Vyšetřování závislostí v kategoriálních bankovních datech Autor: Miroslav Khýr Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Cílem práce je podrobně popsat teorii týkající se logaritmicko - lineár- ního rozvoje a grafických modelů pro náhodné vektory s diskrétním rozdělením. Tyto vektory mohou modelovat výskyt kategoriálních znaků například v populaci klientů banky. Ukážeme, jak odhadovat jednotlivé pravděpodobnosti realizace sle- dovaných znaků, k čemuž využijeme logaritmickou věrohodnostní funkci. Grafem podmíněných nezávislostí můžeme znázornit podmíněné nezávislosti diskrétně rozdělených náhodných veličin. Pomocí vyložené teorie, především použitím de- viance jako testové statistiky, můžeme zkoumat, jestli data odpovídají zvolenému grafickému modelu. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a určíme gra- fický model, který nejlépe odpovídá závislostní struktuře v konkrétní bankovní databázi. Z příslušného grafu je možné vyvodit, jaké znaky jsou na sobě závislé a jaké naopak ne. Klíčová slova: logaritmicko - lineární rozvoj, grafický model,...

Viz též: podobná jména autorů
1 Khyr, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.