|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Oceňování binárních a bariérových opcí
Shyman, Pavlo ; Karlova, Andrea (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Xaxev pra'ce: Oeehovarn' hhiarmVh a barierovycl] opci' Autor: Pavlo Shy man Katedra: Katedra pravdepodobnusti a maternal icke statist iky Vedouei bakalafske prace: Mgr. Andrea Karlova e-mail vedouci': karlova'O'karlm.mff.cum.e/ A h s t r a k l : V predloxene praci slndnjeme /phsoby oreuovanf dvon druliu exol.iekyeh opci': binanii'eh a barirvuvyrli. klrn; patri k rasln obcluKluvanyui oprfni na trim finnnrnfcli do- rivjilu. '1'uio cjccnoviUif jc /.alo/riuj na molndarh /,ajist ovaiu cxutickyc-li opri pomort' ,slan- dnrdnfch plain vanilla call a. put upci. V pnici json pups/uiy dvr hlavnf mrfody stati(;k(;ho xajislovani bari(':rovy'')i opci f/ujist ovam ponun-/ htriko sprradh a calendar spreads) a uv^- doiiy shnnlacni al;.v.iriUny j)i'o o(.'onov;i.iif tochl.o npn, Takr jsou /dc popsiiny dve jjorUulia pro rcplikovain' liinarnu-li ra.sh-or-noi liin.» a asst'l-or-iiot liin^, opt;f. Sinmlami alguri!rny jstiii jia[)ro^ra.niiA';iiiy v ja/ycf Aiatlnanaiica ti a U'drcticlsVTni podkladv (oclito al^nrit nni melody Montr ('a.rlo. Tilh1: Pririm>' of r)iu,ila] and [Sarricr Options Author: Pavlo Sliyna.ni Doj>artmont: Department of Proba.hililv and Afalliematicaj Sl.atirilios Sui>ervi.sor: Mftr. Andrea Karlova Su]xj)A'isor's e-mail addre.-v-v k"arlova«karliii.niff.euni.e7 Abstract: In tlie {^resented work \ve study merhods...
|
|
|
Obchodní strategie v neúplném trhu
Bunčák, Tomáš ; Karlova, Andrea (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
MAGISTERSKEJ PRÁCE NÁZOV: Obchodná stratégia v neúplnom trhu AUTOR: Tomáš Bunčák KATEDRA: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Univerzita Karlova v Prahe VEDÚCI PRÁCE: Andrea Karlová Zaoberáme sa problematikou hľadania optimálnych stratégií (vo význame korešpondujúcom k zaisteniu - hedging - finančného inštrumentu) najmä v oblasti neúplného trhu. Hoci načrtneme rozličné spôsoby zaistenia a oceňovania finančných inštrumentov, hlavným objektom nášho záujmu je takzvaný mean-variance hedging (MVH). Rozmanité techniky použité pri riešení tohto problému môžu byť kategorizované do dvoch prístupov, menovite projekčný prístup (PP) a prístup stochastického riadenia (PSR). Ponúkame prehľad niekoľkých riešení z PP pre rôzne obecné modely trhu. V našom výskume vzťahujúcom sa k PSR sa sústredíme na možnosti aplikácie metód stochastického riadenia v MVH, tento problém riešime vo viacerých modeloch trhu; zahŕňajúc ako čisto difúzne modely, tak aj prípad difúzno-skokového modelu. Ako exemplárne porovnanie prístupov uvádzame riešenie problému MVH pre konkrétnu voľbu Hestonovho modelu pomocou techník z PP aj PSR. Niektoré časti práce sú doplnené numerickými ilustráciami.
|
|
| |
|
|
Options under Stable Laws
Karlová, Andrea ; Volf, Petr (vedoucí práce) ; Klebanov, Lev (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Název práce: Možnosti se stabilními distribucemi. Autor: Andrea Karlová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Doc. Petr Volf, CSc. Abstrakt: Stabilní rozdělení jsou úzce spojena s problematikou konvergence součtu nekonečných řad nezávislých náhodných veličin. Hustoty těchto pravděpodobnostních rozdělení jsou dobře zkoumána za použití integralních transformací. Nejprve shrneme známé výsledky odvozené pomocí Fourierovi transformace, dále se zaměříme na méně častou Mellinovu transformaci. Pomocí této budeme vyšetřovat rozdělení součinu dvou nezávislých stabilních náhodných veličin. Ve čtvrté kapitole zobecníme model Louise Bacheliera za pomoci stabilních rozdělení a budeme diskutovat prak- tické aspekty spojené s finančními deriváty. Klíčová slova: stabilní rozdělení, Mellinova transformace, součin nezávislých náhodných veličin, levy model, samoshodné plochy implikovaných volatilit 1
|
|
|
Obchodní strategie v neúplném trhu
Bunčák, Tomáš ; Karlova, Andrea (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
MAGISTERSKEJ PRÁCE NÁZOV: Obchodná stratégia v neúplnom trhu AUTOR: Tomáš Bunčák KATEDRA: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Univerzita Karlova v Prahe VEDÚCI PRÁCE: Andrea Karlová Zaoberáme sa problematikou hľadania optimálnych stratégií (vo význame korešpondujúcom k zaisteniu - hedging - finančného inštrumentu) najmä v oblasti neúplného trhu. Hoci načrtneme rozličné spôsoby zaistenia a oceňovania finančných inštrumentov, hlavným objektom nášho záujmu je takzvaný mean-variance hedging (MVH). Rozmanité techniky použité pri riešení tohto problému môžu byť kategorizované do dvoch prístupov, menovite projekčný prístup (PP) a prístup stochastického riadenia (PSR). Ponúkame prehľad niekoľkých riešení z PP pre rôzne obecné modely trhu. V našom výskume vzťahujúcom sa k PSR sa sústredíme na možnosti aplikácie metód stochastického riadenia v MVH, tento problém riešime vo viacerých modeloch trhu; zahŕňajúc ako čisto difúzne modely, tak aj prípad difúzno-skokového modelu. Ako exemplárne porovnanie prístupov uvádzame riešenie problému MVH pre konkrétnu voľbu Hestonovho modelu pomocou techník z PP aj PSR. Niektoré časti práce sú doplnené numerickými ilustráciami.
|
|
|
Oceňování binárních a bariérových opcí
Shyman, Pavlo ; Dostál, Petr (oponent) ; Karlova, Andrea (vedoucí práce)
Xaxev pra'ce: Oeehovarn' hhiarmVh a barierovycl] opci' Autor: Pavlo Shy man Katedra: Katedra pravdepodobnusti a maternal icke statist iky Vedouei bakalafske prace: Mgr. Andrea Karlova e-mail vedouci': karlova'O'karlm.mff.cum.e/ A h s t r a k l : V predloxene praci slndnjeme /phsoby oreuovanf dvon druliu exol.iekyeh opci': binanii'eh a barirvuvyrli. klrn; patri k rasln obcluKluvanyui oprfni na trim finnnrnfcli do- rivjilu. '1'uio cjccnoviUif jc /.alo/riuj na molndarh /,ajist ovaiu cxutickyc-li opri pomort' ,slan- dnrdnfch plain vanilla call a. put upci. V pnici json pups/uiy dvr hlavnf mrfody stati(;k(;ho xajislovani bari(':rovy'')i opci f/ujist ovam ponun-/ htriko sprradh a calendar spreads) a uv^- doiiy shnnlacni al;.v.iriUny j)i'o o(.'onov;i.iif tochl.o npn, Takr jsou /dc popsiiny dve jjorUulia pro rcplikovain' liinarnu-li ra.sh-or-noi liin.» a asst'l-or-iiot liin^, opt;f. Sinmlami alguri!rny jstiii jia[)ro^ra.niiA';iiiy v ja/ycf Aiatlnanaiica ti a U'drcticlsVTni podkladv (oclito al^nrit nni melody Montr ('a.rlo. Tilh1: Pririm>' of r)iu,ila] and [Sarricr Options Author: Pavlo Sliyna.ni Doj>artmont: Department of Proba.hililv and Afalliematicaj Sl.atirilios Sui>ervi.sor: Mftr. Andrea Karlova Su]xj)A'isor's e-mail addre.-v-v k"arlova«karliii.niff.euni.e7 Abstract: In tlie {^resented work \ve study merhods...
|
host ::
RSS.