Kadlčáková, Narcisa - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Kadlčáková, Narcisa

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory Kadlčáková, Narcisa ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše ; Hlaváček, Michal Tento článek zkoumá potenciál pro souběh krizových období na devizových trzích, na akciových trzích a na trzích vládních dluhopisů a identifikaci odchylek cen těchto aktiv od rovnováhy, a to pro tři země střední Evropy a eurozónu. Souběh krizí je chápán jako současný výskyt extrémních změn cen aktiv v různých zemích a je zkoumán pomocí asymptotické závislosti chvostů zkoumaných statistických rozdělení. Hlavním cílem článku je nicméně zkoumat potenciál pro souběh odchylek od rovnováhy napříč finančními trhy. Za tímto účelem jsou ceny reprezentativních aktiv vztaženy k jejich fundamentálním faktorům s využitím kointegračního přístupu. V dalším kroku jsou extrémní hodnoty rozdílů mezi denními hodnotami devizových kurzů a jejich měsíčními rovnovážnými hodnotami vztaženy k obdobím s velkými odchylkami od rovnováhy. S použitím nástrojů teorie extrémních hodnot (Extreme Value Theory) pak analyzujeme transmisi standardních krizových událostí i odchylek od rovnováhy u devizových, akciových a dluhopisových trhů. Výsledky ukazují na významný potenciál pro souběh extrémních událostí na těchto trzích v rámci střední Evropy. Zjištěné náznaky souběhu jsou velmi slabé pro trh deviz, ale na akciových a dluhopisových trzích jsou v některých obdobích silnější. Plný text: PDF Úplný záznam
	Globální ekonomický výhled - září 2012 Babecká, Oxana ; Klíma, Milan ; Benecká, Soňa ; Adam, Tomáš ; Komárek, Luboš ; Kadlčáková, Narcisa Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva text "Zahraniční cenné papíry držené americkými subjekty versus americké cenné papíry držené zahraničními subjekty: Jaký je trend?". Plný text: PDF Úplný záznam
	Does Central Bank Financial Strength Matter for Inflation? An Empirical Analysis Soňa Benecká ; Benecká, Soňa ; Holub, Tomáš ; Kadlčáková, Narcisa Liliana ; Kubicová, Ivana Tento článek zkoumá empirický vztah mezi finanční silou centrálních bank a inflací. Význam tohoto tématu v posledních letech vzrostl s tím, jak rizika v bilancích řady centrálních bank narostla a zvýšila se pravděpodobnost jejich finančních ztrát. Článek dospívá k závěru, že lze sice v případě některých metod odhadu nalézt u několika alternativních měřítek finanční síly centrální banky statisticky významný a potenciálně nelineární vztah k pozorované inflaci, tento vztah však není tak robustní, jak naznačují dosavadní – nemnohé – výzkumné práce na dané téma. Plný text: PDF Úplný záznam
	Credit risk and bank lending in the Czech republic Kadlčáková, Narcisa ; Keplinger, Joerg Tento projekt se věnuje empirické analýze modelování kreditního rizika na základě vzorku údajů charakterizujícího úvěrovou aktivitu bank vůči českému podnikovému sektoru. Systém hodnocení je vytvořen na základě soukromé databáze (Creditreform), která nabízí index platební a úvěrové schopnosti celé řady českých společností. Je popsáno několik metod kalibrace a validace tohoto ratingového systému a tyto metody jsou testovány v praxi. Plný text: PDF Úplný záznam
	Credit risk, systemic uncertainties and economic capital requirements for an artificial bank loan portfolio Derviz, Alexis ; Kadlčáková, Narcisa ; Kobzová, Lucie Tato práce analyzuje dopad implementací různých kapitálových požadavků založených na kreditním riziku na potřebu kapitálu ze strany bank. Kapitálové požadavky na uměle vytvořené portfolio rizikových úvěrů se vypočítávají za pomoci metody BIS, dvou rozšířených komerčních modelů měření rizika, CreditMetrics a Credit Risk+, a v neposlední řadě za pomoci původního syntetického modelu podobného KMV. Plný text: PDF Úplný záznam
	Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy Derviz, Alexis ; Kadlčáková, Narcisa This paper reviews the guidelines of The New Basle Capital Accord (NBCA) and four internal models of credit risk assessment. It treats them from the point of view of their underlying concepts, the institutional pre-conditions of their implementation and data requirements. We specially focus on the possibilities, difficulties and consequences of their application to the banking sector in the Czech Republic. Plný text: PDF Úplný záznam
	Globální ekonomický výhled - srpen 2011 Babecká, Oxana ; Klíma, Milan ; Novotný, Filip ; Benecká, Soňa ; Hošek, Jan ; Kadlčáková, Narcisa ; Adam, Tomáš Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Zvýšená nejistota na finančních trzích eurozóny. Plný text: PDF Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
1	Kadlčáková, Narcisa Liliana

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English