Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odhadování na principu věrohodnosti
Březinová, Eva ; Maciak, Matúš (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
V této práci bude popsána metoda maximální věrohodnosti, která slouží k odhado- vání neznámých parametrů, na nichž závisí pravděpodobnostní rozdělení pozorovaných dat. Dále budou představeny metody z ní odvozené. Pozornost bude zaměřena převážně na kvazi-věrohodnost a pseudo-věrohodnost. Následovat bude také stručný popis profi- lové věrohodnosti, empirické věrohodnosti a podmíněné věrohodnosti. Součástí práce je simulační studie, ve které pomocí střední čtvercové chyby porovnáme kvalitu odhadů získaných na základě maximální věrohodnosti a kvazi-věrohodnosti, případně na základě maximální věrohodnosti a pseudo-věrohodnosti. 1
Approximations of the Aggregate Loss Distribution
Antalicová, Viktória ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
Táto práca sa zaoberá aproximáciou rozdelenia úhrnov škôd. Najprv predstavíme po- stup modelovania úhrnov škôd, ktorý zahŕňa výber vhodného rozdelenia počtov a výšok škôd. Ako ďalšie je vysvetlený výpočet úhrnov škôd ako súčtu príslušného počtu jednot- livých škôd. V druhej kapitole rozoberieme aproximáciu rozdelenia simulovaných úhrnov škôd. Uvedieme rozdelenia zvolené pre aproximáciu, metódu odhadu parametrov týchto rozdelení a následné testovanie zhody týchto rozdelení so skutočným rozdelením simu- lovaných úhrnov škôd. V tretej kapitole zobrazíme výsledky tejto aproximácie a uvedi- eme vhodnosť použitia jednotlivých uvažovaných rozdelení na modelovanie úhrnov škôd. V poslednej časti predstavíme Edgeworthovu aproximáciu ako metódu pre aproximáciu rozdelenia úhrnov škôd. 1
Aditivita metody Chain-Ladder pro projekci technických rezerv v neživotním pojištění
Němec, Adam ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice aditivity projekcí získaných pomocí metody Chain Ladder v příslušných kumulativních vývojových trojúhelnících. Čtenáře nejprve seznamuje se samotnou metodou Chain Ladder a následně předkládá základní teoretické poznatky týkající se právě aditivity projekcí a s ní související projekční ne- rovnosti. Zabývá se také praktickou interpretací této problematiky, kterou demonstruje na reálných datech zajišťovny. Při numerické analýze využívá mj. směrodatných chyb, k jejichž výpočtu využívá nástrojů stručně zavedených v samostatné kapitole za využití základní teorie pravděpodobnosti. 1
Rozdělení typu (a,b,0) v neživotním pojištění
Zejda, Albert ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Nejprve je představena definice rozdělení typu (a, b, 0). Následně je ukázáno, která známá rozdělení definici splňují, které parametry a, b jim přísluší a jsou určeny konkrétní množiny parametrů pro každé z rozdělení. Potom je dokázáno, že žádná další rozdělení tuto definici splňovat nemohou. Je představena metoda maximální věrohodnosti odhadu parametrů a, b přímo z dat. Na závěr je vypracována simulační studie, ve které se porovná- vají pravděpodobnosti z odhadnutého rozdělení typu (a, b, 0) z konkrétních dat metodou maximální věrohodnosti s empirickými relativními četnostmi spočítanými z dat. 1
Superposition and thinning of counting processes in non-life insurance
Romaňák, Martin ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
The thesis examines a model for representing the number of claims after merging or splitting different lines of business of an insurance company. The model is based on count- ing processes, the Poisson and the renewal processes are considered in particular. The operations of superposition and thinning are the proposed solution to this problem. We present the well-known results that the Poisson processes are closed under superposition and several types of thinning and explore the necessary conditions for this statement to also hold for renewal processes. Specifically, the previous work on the superposition of renewal processes is studied and further clarified, and an original result is derived for two types of thinning of a renewal process. The theoretical results are then used to analyze real insurance data in a model situation when an insurance company wants to estimate the future number of claims after merging two of its lines of business. 1
Škodní inflace v pojištění aut
Neumann, Vojtěch ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá praktickým využitím zobecněných lineárních modelů s cílem analyzovat škodní inflaci na povinném ručení v autopojištění. K tomu jsou poskytnuta aktuální data z české pojišťovny. V práci je detailně zkonstruován zobecněný lineární model pomocí stanovených kritérií. Z modelu je identifikován vliv inflace a určena její výše za dané období. 1
Odhady parametrů pro frakcionální Brownův pohyb
Hartman, Štěpán ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Čoupek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá matematickým objektem zvaným frakcionální Brow- nův pohyb, jenž má značná využití v širokém poli oborů jako je kromě teoretické či finanční matematiky také biologie, geografie, či informatika. Tento pojem je zobecněním standardního Brownova pohybu, u nějž však nepředpokládáme nezávislost jeho přírůstků. V této práci daný objekt definujeme a zkoumáme jeho základní vlastnosti. Následně se zabýváme odhady jeho Hurstova indexu. Navrhneme korekci jedné z metod konstrukce tohoto estimátoru a vhodnost jejího použití pak prezentujeme na simulovaných i reálných datech. 1
Návrh a ověření intervenčního pohybového programu zaměřeného na zlepšení kondice u rekreačních sportovců a sportovkyň
KŘÍŽ, Pavel
Cílem této práce je sestavit intervenční program zaměřený na zlepšení kondice. Cíl se podařilo splnit. Intervenční pohybový program si může dle návrhu zacvičit každý sám a kdekoliv, a to i v případě zavření posiloven, například z pandemických důvodů. Intervenčního pohybového programu se účastnilo jedenáct lidí, kontrolní skupina čítala také jedenáct lidí. V rámci metodologie byla zvolena testová baterie EUROFIT, složená z devíti testů. Z výsledkové části je třeba zdůraznit, že experimentální skupina se v průměru zlepšila o 0,1 pokusu na cvik plameňák, 1,89 sekundy na tappingu, polepšila se také v přesahu v předklonu o 3,23 centimetrů, 13,96 ve skoku z místa, 3,17 opakování ve cvičení sed lehů, 4,79 sekund ve výdrži ve shybu, k jedinému zhoršení experimentální skupiny došlo u člunkového běhu a to o 0,2 sekundy, v posledním testu měření dynamometrie došlo ke zlepšení o 7,14 Newtonů. U kontrolní skupiny došlo v prvním testu k mírnému zhoršení o 0,1 pokusu, zhoršení jsme také mohli pozorovat v testu tapping o 1,33 sekundy, k mírnému zlepšení o 0,98 centimetrů došlo v předklonu, skupina se už pak dále pouze zhoršovala ve všech testech. Konkrétně o 0,54 centimetru ve skoku, o 0,84 opakování v sed lehu, 2,56 sekundy ve výdrži ve shybu, 0,29 v člunkovém běhu a o 2,23 Newtonů v dynamometrii. Všechny výzkumné předpoklady se naplnily.
Finanční konktrakty maximalizující užitkovou funkci
Kožnar, František ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto výnosy by měly být převedeny na funkci konečné ceny aktiv. Otázkou je, jakou míru P zvolit. Práce by měla shrnout Kellyho kritérium pro binomický vývoj ceny akcií a také problém Mertonova portfolia uvažující geometrický Brownův pohyb. Dále se ukáže spojitost s Bayesovskou statisti- kou, která umožňuje rozšíření z již dobře známých výsledků. Práce by měla pojednávat o cenách a zajištění kontraktů spolu s jejich asymptotickým chováním. 1
Malliavinovy operátory pro reálné gaussovské náhodné veličiny a jejich aplikace
Kubát, Martin ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Čoupek, Petr (oponent)
Text představí takzvané Malliavinovy operátory, konkrétně se zaměříme na derivační, divergenční a Ornsteinův-Uhlenbeckův operátor, s cílem zkoumat náhodné veličiny, vznik- lých tranformací náhodné veličiny s normovaným normálním rozdělením. Veškeré nově zavedené pojmy důkladně vysvětlíme a připojíme hned několik názorných příkladů. Vše zúročíme při důkazu slavné Poincarého nerovnosti a ve větě o rozvoji rozptylu tranfor- mované veličiny. Technika závěrečných důkazů poskytuje i dobrý obecný návod, jakým způsobem řešit příklady obdobného typu na základě znalosti Malliavinových operátorů. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 KŘÍŽ, Pavel
29 KŘÍŽ, Petr
29 Kříž, Petr
3 Kříž, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.