Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kellyho kritérium
Kálosi, Szilárd ; Omelka, Marek (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V předložené práci se věnujeme Kellyho strategii, která je jednoduchým návodem, jak zvolit sázený podíl kapitálu při hraní hazardních her, které mají kladnou střední hodnotu. V první části práce seznámíme čtenáře s matematickým zdůvodněním, prozkoumáme vývoj kapitálu po n pokusech v závislosti na volbě sázeného podílu, dlouhodobou míru výnosnosti a asymptotické vlastnosti růstu kapitálu. V druhé části se pokusíme zobecnit Kellyho kritérium z první části pro některé situace. Pro ilustraci vlastností Kellyho kritéria uvedeme v poslední části práce příklady pro jednoduchou hru i zobecněné situace a aplikujeme na ně získané znalosti z předcházejících částí.
Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
Kálosi, Szilárd ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
Předložená práce se zabývá penalizační metodou ve stochastické opti- malizaci. Hlavním cílem práce je studium penalizačních metod v deterministické optimalizaci, zejména exaktních penalizačních metod, za účelem rozšíření penal- izačních metod ve stochastické optimalizaci. Za tímto účelem ukážeme ekviva- lenci výchozího deterministického nelineárního a odpovídajícího penalizačního problému používajícího libovolnou vektorovou normu jako penalizační funkci, a to pro konvexní a invexní funkce vyskytující se v problémech. Získané věty jsou následně aplikovány na problémech s mnohonásobným pravděpodobnostním omezením s konečně diskrétním pravděpodobnostním rozdělením k dokázání asymp- totické ekvivalence stochastického a odpovídajícího penalizačního problému. Prak- tické použití nově získaných metod je demonstrováno v numerické studii, ve které je rovněž poskytnuto srovnání s ostatnými přístupy. 1
Kellyho kritérium
Kálosi, Szilárd ; Omelka, Marek (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V předložené práci se věnujeme Kellyho strategii, která je jednoduchým návodem, jak zvolit sázený podíl kapitálu při hraní hazardních her, které mají kladnou střední hodnotu. V první části práce seznámíme čtenáře s matematickým zdůvodněním, prozkoumáme vývoj kapitálu po n pokusech v závislosti na volbě sázeného podílu, dlouhodobou míru výnosnosti a asymptotické vlastnosti růstu kapitálu. V druhé části se pokusíme zobecnit Kellyho kritérium z první části pro některé situace. Pro ilustraci vlastností Kellyho kritéria uvedeme v poslední části práce příklady pro jednoduchou hru i zobecněné situace a aplikujeme na ně získané znalosti z předcházejících částí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.