|
| |
|
|
Modelování výše škod v čase pomocí kopulí
Obdržálková, Ludmila ; Šváb, Jan (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
There is proposed and described stochastic approach of calculation of IBNR reserve based on modelling loss development in time using copulas in this thesis. The first chapter determinates basic terms of copula theory and gives compact summary of most widely known copula families. Particular steps of calculation of IBNR reserve follow in the second chapter. The calculation is demonstrated numerically over the casco insurance. The resultant distribution is compared with distribution obtained by Mack's model for the Chain ladder method.
|
|
| |
|
|
Shlukování segmentu pojistných smluv do rizikově homogenních skupin
Martínek, Jan ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
V předložené práci studujeme skupiny homogenní pojistných smluv dle definice CEIOPS a pro které počítáme rizikové charakteristiky. První část práce se zabývá kvantifikací těchto rizik. Jako hlavní kategorie studujeme upisovací a rezervové riziko. V druhé části práce tyto skupiny analyzujeme na základě rizikových parametrů a hledáme rizikově homogenní shluky napříč všemi skupinami. Na závěr hledáme charakteristické znaky těchto shluků pro lepší pochopení výsledku shlukové analýzy.
|
|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Analýza aproximací technických rezerv v Solventnosti II
Kvardová, Lucie ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
In the present work we study the alternatives in the valuation of technical provisions under the Solvency II. We are concerned on set of proposals which are about the usage of proxies released in the fourth Quantitative Impact Study. The proxy is an approach for the calculation of the best estimate for those companies which do not have the sufficient statistical data in order to carry out a proper actuarial calculation. This work is based on application of proxy to the traditional actuarial techniques. There is also a description of supervisors procedure how to derive market parameters based on claims development scheme of each insurance company. The next chapter is focused on model error calculation and gives us an information whether the proxy method is proper and reliable. There is also a need of risk margin calculation to meet the insurers obligations. This work also enumerates a number of risk margin's proxies.
|
|
|
Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Havlíková, Tereza ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II Autor: Tereza Havlíková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. E-mail vedoucího: iva justova@hotmail.com Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob zohlednění neproporcionálního zajištění v neživotním pojištění. Zabýváme se výpočtem kapitálového požadavku v Solventnosti II. Zaměřujeme se na riziko pojistného a rezerv. Vycházíme z pos- lední kvantitativní dopadové studie QIS 5. V první části práce se seznamujeme se základními pojmy a vzorci. Dále, v hlavní části, popisujeme standardní vzorec pro výpočet kapitálového požadavku, ze kterého odvozujeme vzorec pro výpočet kapitálového požadavku se zohledněním vlivu zajištění. V poslední kapitole ap- likujeme postup odvození v příkladě, ve kterém zkoumáme vliv parametrů na výši kapitálového požadavku. Klíčová slova: neproporcionální zajištění, Solventnost II, neživotní pojistné riziko 1
|
|
| |
|
| |
|
| |
host ::
RSS.