|
|
Rozšířená metoda Chain Ladder s využitím kovariancí
Žváčková, Lenka ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Hasil, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá pojistně-technickými rezervami v neživotním pojištění, konkrétně rezervou na výplaty pojistných plnění ze škod, které již nastaly, ale pojišťovně dosud nebyly nahlášeny, známou pod zkratkou IBNR. Po úvodní části věnované obecnému seznámení s problematikou rezervování v neživotním pojištění jsou zde stručně představeny různé přístupy k modelování IBNR rezervy a následně je již plná pozornost věnována metodě Chain-ladder, která je k tomuto účelu v aktuárské praxi používána nejčastěji. Tato metoda je poté postupně představována od své nejjednodušší formy prostého výpočetního algoritmu, přes stochastický Mackův model až k jeho rozšíření o vztahy mezi jednotlivými skupinami pojistného portfolia, které uzavírá teoretickou část práce. V posledním oddíle jsou potom všechny uvedené poznatky demonstrovány na reálných datech s cílem poskytnout čtenáři představu o tom, jak proces rezervování probíhá v běžné aktuárské praxi.
|
host ::
RSS.