Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti vizualizace informačního modelu budovy (BIM) v herním prostředí Unreal Engine
Fučík, Vojtěch ; Kuruc, Michal (oponent) ; Volařík, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvoření, informačního modelu budovy a následných vizualizací kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně Bohunicích, z dat získaných převážně laserovým skenováním. Teoretická část práce se zabývá popisem pojmů souvisejících s informačním modelem a popisem metod použitých pro získání dat pro jeho tvorbu. Praktická část popisuje využití metod pro získávání dat, postup tvorby informačního modelu a tvorba vizualizací. Výstupem celé práce jsou model a
Portfolio Construction Using Hierarchical Clustering
Fučík, Vojtěch ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Hlavním cílem této práce je vyložit a zejména propojit existující metodologii filtrování korelačních matic, grafových algoritmů aplikovaných na minimální kostry grafu, hierarchického shlukování a analýzy hlavních komponent, pro vytvoření kvantitativních investičních strategií. Namísto tradičního použití časových řad akciových výnosů je užito reziduí z faktorových modelů. Tato rezidua jsou klíčovým vstupem pro všechny používané algoritmy k výpočtu pravděpodobnosti středovosti dané akcie. Pravděpodobnost středovosti je nekonvenční ukazatel pravděpodobnosti, kde hodnota blízko 1 značí vysokou pravděpodobnost středovosti dané akcie v dané ekonomické síti. Na základě této míry pravděpodobnosti je vybudováno několik investičních strategií, které jsou dále testován hlavních amerických akciových indexů. Nemůže být generalizováno, že periferní strategie dosahují konzistentně lepších výsledků než středové strategie. Zatímco při použití klasického Markowitzova optimalizačního procesu jsou zisky stabilní a potenciál průměrný, oba typy vybudovaných strategií (středové i periferní) sdílí vysoký potenciál zisku, který je ovšem vykoupen vysokou volatilitou.
Analýza trhu platebních karet v České republice
Tomčík, Alexandr ; Hoffman, Andrej (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území České republiky. Dále rozděluje platební karty do několika skupin podle druhu či použité technologie. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se vyvíjel karetní trh, která ze společností Visa nebo MasterCard má hlavní podíl na vydávaných platebních kartách a kvantifikovat parametry bezhotovostních plateb v ČR. Z důvodu podobné rozvinutosti bezkontaktního placení je část práce určena srovnání se Slovenskou republikou. Poslední kapitola představuje současné varianty mobilního placení v několika zemích světa a dostupné možnosti v ČR.
Algoritmické obchodování párů
Razumňak, Michal ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze stejného sektoru jako příležitost k otevření pozice. Následně očekává, že až se poměr cen vrátí ke své původní střední hodnotě, dojde k uzavření pozice. Jedná se o strategii využívanou již mnoho let a cílem této práce bylo otestovat, zda tato strategie dokáže být profitabilní i v aktuálních tržních podmínkách. Byly využity data počínající rokem 2010 až do dubna 2017 na všech akciích, které jsou obsaženy v indexu S&P 500. Nakonec bylo na základě historických dat potvrzeno, že oproti náhodně obchodujícímu agentovi dokázala strategie párového obchodování vygenerovat profit 25x vyšší. Tudíž lze stále považovat párové obchodování za profitabilní strategii.
Budoucnost investičního bankovnictví
Kulikova, Asia ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je přiblížit, jak se investiční bankovnictví měnilo během nedávné finanční krize 2008 a bezprostředně po ní. Současně s tím se pokusím o predikci budoucího vývoje tohoto odvětví na základě získaných poznatků. Z tohoto důvodu se první část mé práce bude týkat historických reálií, s důrazem na klíčové události, které ovlivnily vývoj investičního bankovnictví. Mezi ně patří především opuštění Brettonwoodského systému a hypoteční krize. V praktické části jsem se zaměřila na analýzu dvou investičních bank, které lze považovat za klíčové hráče na poli evropského a amerického bankovnictví jsou jimi Goldman Sachs a Deutsche Bank. V poslední části jsem provedla celkové zhodnocení současných trendů, které nejvíce ovlivňují budoucnost investičního bankovnictví.
Investiční analýza společnosti Inditex SA
Slavkovová, Karolína ; Staniek, Dušan (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Tato bakalářská práce poskytuje investiční analýzu společnosti podnikající v oděvnickém průmyslu Industria de Diseno Textil, Inditex SA. Hlavním cílem je formulace investičního doporučení založeném na úsudku, jestli je akcie na trhu nadhodnocená, podhodnocená, nebo jestli se obchoduje na úrovni správné ceny. Aby tahle otázka mohla být zodpověděna, zaměřila jsem se na Fundamentální analýzu, která byla, jako tradičně, rozdělena na analýzu globální, odvětvovou a firemní. V poslední části,Firemní analýze, jsem použila oceňovací modely, které sloužili na výpočet správné ceny akcie. Na závěr jsou všechny výsledky analýzy shrnuty ve formě grafu a na základě porovnání s aktuální tržní cenou je formulováno investiční doporučení.
Multifaktorové oceňovací modely
Karpišová, Iveta ; Fučík, Vojtěch (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Tématem bakalářské práce je oceňování akcií za pomoci multifaktorových fundamentálních modelů. Čtenář je obeznámen s teoretickými základy jednofaktorového oceňovacího modelu a se třemi multifaktorovými modely, 3- faktorový Fama a French model, 4- faktorový Carhart model a 5- faktorový Fama a French model. Praktické porovnání vyvozuje závěry o výpovědní schopnosti modelů na základě aplikace jednotlivých modelů na reálná data, a to denní tržní cenu 30 akcií, z kterých se skládá Dow Jones Industrial Average index. Hlavním přínosem je zjištění, že v ekvivalentně váženém portfoliu má nejlepší vypovídací schopnost 4- faktorový Carhartův model, kdežto v případě vážení tržní kapitalizací je to 5- faktorový Fama a French model. Ve studii staticky podložen jako důležitý faktor na použitých datech je rozdíl ve vypovídací schopnosti modelů ovlivněn vybraným způsobem vážení portfolia.
Parametric estimation of GARCH model using MATLAB
Dúbravský, Martin ; Tran, Van Quang (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Konstantnost rozptylu v čase, nepatří mezi charakteristické vlastnosti časových řad finančních výnosů. Motivem této práce je proměnlivost rozptylu výnosů v čase. V teoretické části jsou popsány teoretické základy modelů GARCH a jeho modifikací. V praktické části jsou na pěti aktivech odhadnuty, pomocí metody maximální věrohodnosti, parametry modelů z rodiny GARCH. Mezi aktivy jsou zastoupeny akciové indexy DAX a SAP 500, měnový pár EURUSD a komodity zemný plyn se zlatem. V zájmu zvýšení reálnosti předpokladů pravděpodobnostního rozdělení dat, je mimo základního předpokladu normality prováděn i odhad parametrů při předpokladu špičatějšího Studentova t-rozdělení.Pro každé sledované aktivum je zvolen nejvhodnější z odhadnutých modelů GARCH. Výsledky napovídají, že předpoklad špičatějšího rozdělení generuje modely které lépe popisují volatilitu výnosů sledovaných aktiv. V souvislosti s testováním asymetrických efektů volatility a odhadem EGARCH modelů se prokazuje, že pákový efekt je významnou charakteristikou sledovaných aktiv.
Analýza společnosti Visa
Šlehoferová, Kristýna ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení potenciálu společnosti Visa do budoucna a určení vnitřní hodnoty její akcie. Pro tyto účely používám fundamentální analýzu, kterou prověřuji, zda je společnost kvalitní a zda má podhodnocené či nadhodnocené akcie. Jednotlivé kapitoly sledují globální, odvětvovou a firemní analýzu, v které je i stanovení vnitřní hodnoty akcie pomocí dividendového diskontního modelu, modelu cash flow to equity a historických modelů. Fundamentální analýzou je zjištěno, že společnost má potenciál do budoucna, ale v současné době má nadhodnocené akcie na trhu.
Investiční analýza akcie Delta Air Lines
Beneš, Ondřej ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fundamentální a technickou analýzou akciového titulu letecké společnosti Delta Air Lines. V první kapitole se pokouším ohodnotit vliv globálních faktorů, zkoumám tedy nejdříve americký akciový trh. V druhé kapitole se zaměřím na sektorovou analýzu, kde prozkoumám faktory, které ovlivňují letecké odvětví. Třetí kapitola se věnuje firemní analýze a určením vnitřní hodnoty akciového titulu. Čtvrtá kapitola popisuje technickou analýzu a její metody predikování vývoje kurzu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Fučík, Vladimír
3 Fučík, Václav
1 Fučík, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.