Hlavní stránka > Výsledky hledání: Dudlák, Oliver
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nonlinearity detection in financial time series
 Dudlák, Oliver ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práca je zameraná na neparametrické a parametrické testovanie nelinearity v časových radoch a ich aplikáciu na finančné dáta. Z neparametrických testov práca popisuje test bispektrálnej hustoty, kde na jej základe testujeme symetriu rozdelenia a linearitu skúmaného radu. Vzhľadom na komplexný charakter testu, práca zahŕňa teoretické základy komplexnej náhodnej veličiny. Z parametrických testov sa práca zaoberá RESET testom a jeho modifikáciami v podobe Keenanovho testu a F testu. Vzhľadom na analógiu s testom submodelu v lineárnom modeli, práca popisuje základy lineárneho modelu a mnohorozmerný lineárny regresný model. V oboch prípadoch v simulačnej štúdií sledujeme frekvenciu zamietnutia nulovej hypotézy na lineárnych a nelineárnych časových radoch. V prípade, že dostávame frekvencie odpovedajúce teoretickým hladinám rozdelení testových štatistík, testy aplikujeme na reálne dáta.
Úplný záznam
Nonparametric Nonlinearity Testing in Time Series
 Dudlák, Oliver ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práca je zameraná na neparametrické testovanie nelinearity časových radov a to pomocou Q-testov a BDS-testu. Popisuje teoretickú stránku jednotlivých testov a ich naslednú aplikáciu na nasimulovaných a reálnych dátach. Pre pozorovaný časový rad najprv identifikujeme lineárny model ARMA(p,q), kde potom pomocou spomínaných testov pre odhadnutý biely šum testujeme predpoklad nezávislosti resp. nekorelovanosti, čím overujeme správnosť zvoleného modelu.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English