|
|
The impact of the Euro on German economy
Krották, Viliam ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Debatz, Laure (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje dopad eura na Německou ekonomiku. Výzkum je prováděn prostřednictvím přezkoumání německém vývozu, úroveň HDP a trhu práce. Taktéž je doplněna o vyhodnocení minulých , současných i budoucích fázích Eurozóny. Tato práce poskytuje podrobný teoretický základ , což vysvětluje motivaci pro vytvoření společné měny . Jako nástroj dokázat platnost svých hypotéz jsem použil syntetickou kontrolní metodu, kde jsem modelovat hypotetický případ, ve kterém Německo nepřijalo euro. Platnost výsledků budou testovány pomocí intervalů spolehlivosti a porovnání poměru RMSPE . Použitím tohoto jedinečného přístupu , mám za cíl přispět k sérii akademických prací o platnosti eura. V mém výzkumu jsem dospěl k závěru , že euro pozitivně ovlivnuje Německou ekonomiku .
|
|
| |
|
|
Interplay between Bitcoin price and its mining difficulty
Ondruška, Daniel ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Debatz, Laure (oponent)
Kryptoměny jsou dobře známé aktivum, o kterém slyšel prakticky každý. Některé z těchto kryptoměn již mají v oběhu celou svou peněžní zásobu , jiné nikoliv. Dve největěí kryptoměny, Ethereum a Bitcoin, zvětšují objem oběživa každným dnem prostřednictvím procesu známého jako minování, o kterém velká část lidí nikdy neslyšela. Tento proces a jeho interakce s cenou je hlavním tématem této práce. Cena a hash rate, který je dobrým a flexibilním ukazatelem obtížnosti minování, Bitcoinu a Etherea jsou zkoumány a je ukázáno, že existuje interakce mezi oběma kryptoměnami, ale zároveň mezi oběma proměnnými uvnitř obou kryptoměn
|
|
|
Neural Networks for Machine Learning in Algorithmic Trading
Koubek, David ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Debatz, Laure (oponent)
This thesis investigates the forecasting ability of the artificial neural network (ANN) models on five major currency pairs and compares the accuracy of several ANN ar- chitectures to the difficult to outperform random walk (RW) benchmark. The ANNs mostly stand ground against the RW, yet fail to attain significantly different results for most of the currencies in out-of-sample testing. A good predictive accuracy of a few ANN models was shown only for the Japanese yen in our results. Less complex neural network architectures supported the notion of having better generalisation capabilities for most of our datasets. JEL Classification C01, C32, C45, C51, C52, C53, C87 Keywords artificial neural networks, machine learning, finan- cial markets, Forex, day trading, algorithmic trad- ing, pattern recognition, computational learning the- ory, backtesting, forecasting Author's e-mail 56374598@fsv.cuni.cz, mrkoubek@gmail.com Supervisor's e-mail ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz Abstrakt Tato práce zkoumá schopnost modelů na bázi neuronových sítí (ANN) předpovídat budoucí cenu pěti hlavních měnových párů a porovnává přesnost předpovědí s těžce překonatelným modelem random walk (RW), který vždy hádá následující cenu jako totožnou se současnou cenou. ANN modely převážně obstály oproti RW, ale pro většinu měn...
|
|
|
Risk assessment of major shadow banking entities
Hrošovský, Marcel ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Debatz, Laure (oponent)
Tieňové bankovníctvo je súčasť finančného systému, ktorej činnosť sa podobá činnosti bankovému systému, avšak typicky podlieha menej prísnej regulácií. V dôsledku neadekvátneho odhadu rizikovosti a nedostatočnej regulácií, zohralo tieňové bankovníctvo významnú rolu počas nedávnej globálnej finančnej krízy z roku 2007. Moja práca sa skladá z dvoch hlavných častí, v prvej časti popisujem systém tieňového bankovníctva, hodnotím jeho pozitívne a negatívne vlastnosti a popisujem metódy mapovania subjektov spadajúcich do systému tieňového bankovníctva. V druhej časti posudzujem rizikovosť jednotlivých kľúčových subjektov tieňového bankovníctva. Na základe dostupných dôkazov vyvodzujem, že aj investície, ktoré sa za štandardných trhových podmienok javia ako bezrizikové sú vystavené nesprávnemu odhadu rizika, predovšetkým v prípade investície do aktív s komplikovanou štruktúrou. Ďalej vyvodzujem, že v čase systémového zlyhania trhu sú aj zdravé spoločnosti vystavené masovému výberu podielov a vkladov a nedostatku finančných zdrojov na trhu, potrebných k financovaniu svojej prevádzky. Kľúčové slová Tieňové bankovníctvo, risk, posudok, kríza, regulácia
|
|
|
Examination of the impact of teacher's gender, age and experience on student achievement
Aschermannová, Petra ; Korbel, Václav (vedoucí práce) ; Debatz, Laure (oponent)
Jednou z klíčových charakteristik učitelů je jejich úspěšnost při předávání znalostí studentům. Tato schopnost je ovlivněna mnoha faktory, mimo jiné i genderovou shodou mezi učiteli a žáky. Přestože samotný význam genderové shody byl v poslední době mnohokrát studován, o jejím ovlivnění dalšími vlastnostmi učitelů není mnoho známo. Tato práce zkoumá, zda zkušenosti a věk učitelů ovlivňují efekt genderové shody na žáky 8. tříd v České republice. Ačkoli jsme nenašli žádný významný vliv zkušeností učitelů na efekt genderové shody, našli jsme malý, ale signifikantní kladný vliv mladých učitelek na výsledky děvčat.
|
|
|
The impact of the Euro on German economy
Krották, Viliam ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Debatz, Laure (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje dopad eura na Německou ekonomiku. Výzkum je prováděn prostřednictvím přezkoumání německém vývozu, úroveň HDP a trhu práce. Taktéž je doplněna o vyhodnocení minulých , současných i budoucích fázích Eurozóny. Tato práce poskytuje podrobný teoretický základ , což vysvětluje motivaci pro vytvoření společné měny . Jako nástroj dokázat platnost svých hypotéz jsem použil syntetickou kontrolní metodu, kde jsem modelovat hypotetický případ, ve kterém Německo nepřijalo euro. Platnost výsledků budou testovány pomocí intervalů spolehlivosti a porovnání poměru RMSPE . Použitím tohoto jedinečného přístupu , mám za cíl přispět k sérii akademických prací o platnosti eura. V mém výzkumu jsem dospěl k závěru , že euro pozitivně ovlivnuje Německou ekonomiku .
|
host ::
RSS.