|
|
Testing the Effects of Parameter Changes in the Bornholdt's Model
Chrz, Štěpán ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Seman, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá zevrubnou analýzou Bornholdtovy verze Isingova modelu feromagnetu se zaměřením na schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Model nejprve podrobujeme analýze jak z hlediska definice, tak z hlediska vnitřní dynamiky. Následně zkoumáme a potvrzujeme schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Abychom otestovali robustnost této schopnosti vůči změně ve vstupních parametrech, provádíme simulace přes různé jejich kombinace. Docházíme k závěru, že existuje široká množina kombinací, pro něž dostáváme simulace uspokojivých vlastností. Závěrem poznamenáváme, že zdánlivě nejlepších výsledků dosahuje model na hranici zmíněné množiny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Testing the Effects of Parameter Changes in the Bornholdt's Model
Chrz, Štěpán ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Seman, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá zevrubnou analýzou Bornholdtovy verze Isingova modelu feromagnetu se zaměřením na schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Model nejprve podrobujeme analýze jak z hlediska definice, tak z hlediska vnitřní dynamiky. Následně zkoumáme a potvrzujeme schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Abychom otestovali robustnost této schopnosti vůči změně ve vstupních parametrech, provádíme simulace přes různé jejich kombinace. Docházíme k závěru, že existuje široká množina kombinací, pro něž dostáváme simulace uspokojivých vlastností. Závěrem poznamenáváme, že zdánlivě nejlepších výsledků dosahuje model na hranici zmíněné množiny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Dissection of Bornholdt's model: examination of inner dynamics and effect of parameter change
Chrz, Štěpán ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Rozbor Bornholdtova modelu - Analýza vnitřní dynamiky a efektu změny parametrů Mgr. Štěpán Chrz Abstrakt Tato práce se zabývá zevrubnou analýzou Bornholdtovy verze Isingova modelu feromagnetu se zaměřením na schopnost modelu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Model nejprve podrobujeme analýze jak z hlediska definice, tak z hlediska vnitřní dynamiky. Následně zkoumáme a potvrzujeme schopnost mo- delu imitovat vlastnosti finančních časových řad. Abychom otestovali robustnost této schopnosti vůči změně ve vstupních parametrech, provádíme simulace přes různé jejich kombinace. Docházíme k závěru, že existuje široká množina kom- binací, pro něž dostáváme simulace uspokojivých vlastností. Závěrem pozna- menáváme, že zdánlivě nejlepších výsledků dosahuje model na hranici zmíněné množiny. 1
|
|
|
Provázanost trhu potravin, biopaliv a fosilních paliv: Kointegrační analýza
Chrz, Štěpán ; Hrubý, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hildebrandt, Barbora (oponent)
Tato práce zkoumá provázanost trhů potravin, biopaliv a fosilních paliv. První část pojednává o biopalivech obecně. Popisuje specifika jednotlivých paliv, typy vládní podpory a vývoj legislativy upravující produkci a spotřebu biopaliv ve vybraných regionech. Druhá část je věnována analýze dlouhodobých a krátkodobých kauzálních vztahů mezi cenami komodit. Dále je zkoumán dopad zavedení amerického regulačního opatření Energy Policy Act z roku 2005. K analýze je použita Johansenova kointegrace, error correction model, vektorová autoregrese a Grangerova kauzalita. Je nalezena řada dlouhodobých rovnovážných vztahů napříč uvažovanými trhy svědčících o jejich propojenosti. Závěry ohledně vlivu EPA nejsou kvůli omezením modelů jednoznačné.
|
host ::
RSS.