Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Agregace závislých rizik
Asipenka, Anna ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
V této práce se zabýváme výpočtem ekonomického kapitálu pro celkovou ztrátu vzniklou součtem dílčích závislých ztrát, jejichž závislost je popsána ar- chimédovskými a hierarchickými archimédovskými kopulami. Nejdříve se zavádí pojem ekonomického kapitálu a způsoby jeho agregace. Poté se uvádějí základní definice a vlastnosti kopul, také definujeme míry závislosti. Potom se zabýváme archimédovskými kopulami a jejich simulací, uvádíme také nejrozšířenější rodiny archimédovských kopul. Dále jsou definovány hierarchické archimédovské kopuly spolu s algoritmem na jejich simulaci. Na závěr uvádíme metody odhadu parame- trů kopul a rekurzivní algoritmus odhadu struktury hierarchické archimédovské kopuly. V poslední kapitole provádíme simulační studie vybraných modelů s po- užitím hierarchických archimédovských kopul. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.