Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Šimečková, Martina ; Frýd, Lukáš (vedoucí práce) ; Jindra, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility.

Viz též: podobná jména autorů
5 ŠIMEČKOVÁ, Marie
5 Šimečková, Marie
3 Šimečková, Markéta
6 Šimečková, Marta
4 Šimečková, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.