Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Alternative Investment in Art Assets
Kruja, Mirela ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Tato práce zkoumá vliv tržní nejistoty na investice do alternativních tříd aktiv, konkrétně uměleckých sběratelských předmětů, vína a známek, v období 50 let, které vedly k hospodářskému útlumu roku 2000, od roku 1960 do roku 2007. Zkoumá předpoklad, že takové investice mohou zajistit riziko v době finanční nestability, a tak doplnit tradiční investiční strategie. Cílem studie je poskytnout empirický důkaz o vztahu mezi cenou těchto alternativních tříd aktiv a makroekonomickými proměnnými. Tato práce by měla sloužit jako aktualizace stávajícího souboru literatury o alternativních investicích do sběratelských předmětů a poskytovat cenné poznatky o tom, jak nejistota na trhu utváří investiční chování. Celkově výsledky studie ukazují, že dynamika bohatství a příjmů hraje významnou roli při utváření cen na trhu s uměním a potažmo i na dalších alternativních investičních trzích, zatímco analýza této studie zdůrazňuje roli makroekonomických podmínek, jako je úrok sazby, míra inflace a index EPU více. Klasifikace D81, G11, Z11 Klíčová slova alternativní investice, index cen umění, index cen vína, index cen známek, investice, kointegrační model, sběratelské předměty Název práce Alternativní investice do uměleckého majetku
Comparison of LSTM and random forest on forecasting small-cap stocks from different regions
Michalski, Jakub ; Šíla, Jan (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Tato práce poukazuje na možnost použití strojového a hlubokého učení pro predikování výnosů indexů akcií s malou kapitalizací. V práci je testována přesnost Random forest a LSTM modelů na indexech akcií z různých regionů, přesněji Russell 2000, FTSE Smallcap, Nifty Smallcap 100, S&P/AXS Small Ordinaries, a B3 Smallcap Index. Cílem této práce je zdůraznit výhody začlenění strojového a hlubokého učení do predikovaní výnosů indexů akcií s malou kapitalizací, a vysvětlit, který z modelů dosahuje lepších výsledků. R2 , které bylo použito jako hlavní metrika, ukazuje, že LSTM funguje lépe než Random forest pro každý z testovaných indexů. Nejlepších výsledků dosáhl index FTSE Smallcap s 61.1% R2 . Práce následně obsahuje možné postupty pro zlepšení výsledků například optimalizace modelů pro každý index zvlášť, nebo přidání více indikátorů, které není tak jednoduché získat, do našeho data-setu. Klasifikace JEL C01, C45, C49, C51, C53 C67 C88 Klíčová slova strojové učení, hluboké učení, LSTM, random forest, předvídání, akcie s malou kapitalizací, indexy akcí s malou kapitalizací, finanční trhy, neuronové sítě Název práce Srovnávání předvídatelnosti metod LSTM a Random Forest na akciích z různých regionů a s malou kapitalizací
DeFi Tokens: Stylized Facts
Francia, Nina Luz ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
This thesis examines the price and return properties of the four major cryp- tocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Binance, and Ripple), five DeFi coins (Uni- sawp, Chainlink, Maker, Pancakeswap, Aave), along with the two conventional financial assets (Euro/USD exchange rate, and S&P500 index). The daily data to January 2023 is used, with different starting dates for each asset depending on the data availability. The main focus of the examination is to examine whether the new class of financial assets show the statistical properties consistent with the stylized facts of the conventional financial assets. This exercise is important and have strong implications to many stakeholder and decision-makers in the finance in- dustry, in relation to whether these new assets show basic statistical properties consistent with those of the conventional financial assets. The properties exam- ined include return predictability (or information efficiency in the weak-form), departure from normality, volatility clustering, leverage effect, and return-risk relationship. Results show that the cryptocurrencies as well as DeFi coins exhibit the properties that are consistent with the stylized facts of the price and return financial assets, except that they show a substantially high degree of volatility and little degree of...
Gambler's Fallacy in Investors' Decision-making
Javůrková, Tereza ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá konceptem Gambler's Fallacy a jeho vlivem na chování investorů při působení na akciovém trhu. Jejím hlavním cílem je propojit výsledky z oblasti psychologie a financí, a v důsledku analyzovat dynamiku ak- ciového trhu, která pramení z mylného chápání pravděpodobností nezávislých jevů. Konkrétně zkoumáme zisk myšlených investorů, kteří používají různé strategie. Rozhodovací proces dvou z nich vychází z psychologických výzkumů zaměřujících se na Gambler's Fallacy. Další dva používají triviální strate- gie, které slouží k následnému porovnání. V analýze simulujeme ziskovosti jednotlivých strategií nejprve na teoretickém eficientním trhu, a následně na reálných datech indexu S&P 500. Pro naše měření aplikujeme postupně tři různé metody: simulační metodu, empirickou frekvenční analýzu a metodu oceňování aktiv. Výsledky simulační metody i frekvenční analýzy na historických datech ukazují, že investoři ovlivnění Gambler's Fallacy mají konzistentně vyšší výnos než investor používající čistě náhodnou strategii. Pokročilejší metoda oceňování aktiv ovšem ukazuje, že portfolia-z pohledu investora ovlivněného Gambler's Fallacy vyhodnocená jako výhodná-mohou mít...
Analysis of the advantage arising from the swing laterality on the PGA Tour
Šuráň, František ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Chadimová, Kateřina (oponent)
Práce se zaměřuje na golfový postoj a zkoumá, zda mají levorucí hráči výhody způsobené faktory, jako je například architektura golfových hřišť. Na zák- ladě zkoumání souboru dat z prestižní mužské profesionální golfové tour hod- notíme vliv laterality na výdělky. K vyhodnocení vlivu levorukosti je stanovena binární proměnná, která se rovná jedné, pokud golfista zaujímá levoruký pos- toj, a 0 v opačném případě. Výsledky potvrzují nedostatečné zastoupení lev- orukých hráčů golfu, což kontrastuje s nadměrným zastoupením leváků v jiných sportech. Analýza také ukazuje, že strokes gained a vzdálenost drivu jsou výz- namnými faktory pro příjmy golfistů, zatímco procento greenů v regulaci a naše nová proměnná nikoli. Zajímavé je, že náhodně vybraný levoruký hráč má ten- denci vydělávat více a překonávat pravorukého hráče ve vzdálenosti drivů, ale ne v průměrném počtu trefených fairwayí v regulaci. Naše zjištění naznačují, že výhody leváků mohou být výraznější na nižších výkonnostních úrovních, kde jsou častější chyby a špatné rány, což vede k výraznějším rozdílům ve výsledcích mezi praváky a leváky. Klasifikace JEL C10, C12, C23, L83, Z20 Klíčová slova golf, PGA Tour, lateralita, regresní analýza Název práce Analysis of the advantage arising from the golf laterality on the PGA Tour E-mail autora...
The socioeconomic effects of microeconomic teaching
Štěpánová, Sára ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Zeynalova, Olesia (oponent)
V mikroekonomii jako vědním oboru hrají důležitou roli její předpoklady racionality a sobeckého chování. Na těchto předpokladech staví mikroekonomie své teorie a matematické modely, které tvoří převážnou část mikroekonomických učebnic. Na jejich základě mohou studenti vnímat tuto myšlenku racionálního a sobeckého chování jako normu a převzít ji jako součást vlastního rozhodování. Takové chování by způsobilo, že předpoklady mikroekonomie by se staly sebenaplňujícími. Tato práce se zabývá otázkou, jestli aktuální výuka mikroekonomie podporuje takovéto sobecké chování u svých studentů. Studuje, jak jazyk ovlivňuje rozhodování jedinců. Dále porovnává rozhodování studentů ekonomických a neekonomických oborů Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze a zaměřuje se na to, jestli množství vystudovaných semestrů mikroekonomie ovlivňuje rozhodování studentů ekonomie. Experimentální část této studie replikuje experiment Buchter (2020) a porovnává výsledky obou studií. Sběr dat proběhl prostřednictvím tří verzí odlišně formulovaných dotazníků, které byly náhodně rozděleny mezi respondenty. Výsledky studie ukázaly, že formulace zadání je nejvlivnějším faktorem pro rozhodování studentů. Naopak obor studia ani počet vystudovaných semestrů mikroekonomie neměly významný vliv na odpovědi respondentů. Rok...
Benefits of a concurrent planning of the long-term distribution and business strategies
Petřík, Theodor ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Bajgar, Matěj (oponent)
K plánování obchodní a distribuční strategie je obvykle přistupováno sekvenčně. Společnost nejprve vytvoří obchodní plán a následně proveditelnou distribuční strategii. Oddělené plánování ale může vést k neoptimální volbě strategie. Navrhujeme metodu k plánování obou strategií souběžně pomocí Bayesovských sítí. Představíme tři modifikace našeho modelu souběného plánování podle různých optimalizačních kritérií - minimalizace provozních nákladů distribuční strategies, maximalizace tržeb a maximalizace zisku. Formulace všech mod- ifikací modelu a proces získání všech potřebných vstupnů jsou detailně pop- sány. Model je otestován na případové studii Plzeňského Prazdroje. Za po- moci historických dat společnosti z 01/2017 a 06/2017 je navržena optimální distribuční strategie pro český trh na roky 2018 - 2020. Výsledky jsou potom porovnány se skutečným vývojem společnosti za sledované období. Z porovnání lze vyvodit, že si společnost mohla v roce 2017 zvolit distribuční strategii s nižšími provozními náklady. Nakonec navrhujeme několik témat pro navazující výzkum. Klasifikace JEL C02, C11, C61 Klíčová slova Bayesovské sítě, Obchodní plán, Souběžné plánování, Distribuční strategie Název práce Souběžná plánování obchodní a distribuční strategie pomocí Bayesovských sítí
New Evidence on Abnormal Stock Returns and Abnormal Trading Volume Associated with Inclusions in S&P 500 and FTSE 100
Bartůněk, Jan ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Šíla, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje abnormální výnosy a obchodovaný objem během přidání akcií do indexů S&P 500 a FTSE 100 v letech 2011-2022. Práce přispívá dosavadnímu výzkumu studiem denních abnormálních výnosů pro akcie přidané do S&P 500 a podrobnou analýzou abnormálních výnosů a obchodovaného objemu pro akcie přidané do FTSE 100, což je studie, která v posledních letech nebyla zpracována. Tato práce dále poprvé přináší srovnání efektu přidání do indexu na obou indexech. I přes zjevnou redistribuci akcií den před přidáním do indexu, výsledky v tento den nevykazují abnormální výnosy na žádném z indexů. Výsledky analýzy pro S&P 500 ukazují, že cenová reakce na oznámení přidání do indexu z S&P 400 je záporná, a že pro přidání akcií, které nebyly před přidáním součástí S&P 1500, je kladná. Analýza efektu na FTSE 100 ukazuje, že cenová reakce na oznámení je negativní. Výsledky navíc ukazují, že nově přidané akcie čelí silnější cenové reakci než ty, které již byly dříve do indexu přidány.
Analysis of Investments and Market Value of Football Clubs
Podzemský, Lukáš ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
V posledních letech se slova úspěch ve fotbalových soutěžích a obrovské peněžní investice stávají skoro synonymy. Tato práce zkoumá do jaké míry tržní hod- nota týmu ovlivňuje jeho úspěch v moderním fotbale v evropských soutěžích. Dále také rozšiřuje dosavadní literaturu o výzkum efektu jednotlivých herních pozic na úspěch podle jejich tržní hodnoty. Tato práce používá korelační analýzu a OLS regresi ve své empirické části. Vzorek dat obsahuje posledních 6 sezón počínaje rokem 2015/2016 pro tři fotbalové soutěže - PremierLeague, Laligu a Serii A. Prvním důležitým zjištěním za požití Pearsonova korelačního koeficientu pro korelaci mezi pozicí v tabulce a pozicí podle tržní hodnoty je to, že pro Serii A je hodnota tohoto koeficientu 0.87, tedy nejvyšší ze zkoumaných lig. Na druhou stranu, při použití OLS jsme zjistili, že pro tým v Serii A je potřeba nejnižší extra investice pro získání bodu navíc do tabulky. Podle to- hoto měřítka je nejdražší soutěží Premier League. Na konec, tato práce zjistila, že nejdůležitější pozice pro úspěch s největší návratností z investice je obrana pro PremierLeague, záloha pro Serii A a útok pro LaLigu. Také se ukázalo, že pozice golmanů není důležitá pro úspěch v žádné ze zkoumaných soutěží. Klíčová slova Tržní hodnota, Fotbal, OLS, UEFA, 5 velkých Evropských lig Název...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Červinka, Marek
4 Červinka, Martin
1 Červinka, Milan
4 Červinka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.