Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modely predikce defaultu klienta
Hezoučká, Šárka ; Černý, Rostislav (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém vývoji behav- iorálního skóre prostřednictvím parametrů, které zohledňují citlivost pravděpodob- nosti defaultu klienta na jednotlivé tržní i životní změny. Tyto parametry jsou odhadovány Markov Chain Monte Carlo metodami na základě minulého vývoje. Celkem je na reálná data aplikováno osm typů strukturálních modelů s různými typy parametrů. Míra schopnosti diverzifikace jednotlivých modelů je porovnávána pomocí Giniho koeficientu jak mezi sebou tak i se stávajícím skóringovým mod- elem úvěrové instituce, které přísluší podkladová data. 1
Modely predikce defaultu klienta
Hezoučká, Šárka ; Černý, Rostislav (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém vývoji be- haviorálního skóre prostřednictvím parametrů, které zohledňují citlivost pravdě- podobnosti defaultu klienta na jednotlivé tržní i životní změny. Tyto parametry jsou odhadovány Markov Chain Monte Carlo metodami na základě minulého vývoje. Celkem je na reálná data aplikováno osm typů strukturálních modelů s různými typy parametrů. Míra schopnosti diverzifikace jednotlivých modelů je porovnávána pomocí Giniho koeficientu jak mezi sebou, tak i se stávajícím skóringovým modelem úvěrové instituce, které přísluší podkladová data. 1
Modely predikce defaultu klienta
Hezoučká, Šárka ; Černý, Rostislav (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém vývoji behav- iorálního skóre prostřednictvím parametrů, které zohledňují citlivost pravděpodob- nosti defaultu klienta na jednotlivé tržní i životní změny. Tyto parametry jsou odhadovány Markov Chain Monte Carlo metodami na základě minulého vývoje. Celkem je na reálná data aplikováno osm typů strukturálních modelů s různými typy parametrů. Míra schopnosti diverzifikace jednotlivých modelů je porovnávána pomocí Giniho koeficientu jak mezi sebou tak i se stávajícím skóringovým mod- elem úvěrové instituce, které přísluší podkladová data. 1

Viz též: podobná jména autorů
8 ČERNÝ, Radek
11 Černý, R.
8 Černý, Radek
4 Černý, Radim
1 Černý, Radoslav
3 Černý, Richard
4 Černý, Robert
3 Černý, Roman
3 Černý, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.