Studie

Studie Nalezeno 840 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
A DSGE Model with Financial Dollarization: the Case of Serbia
Djukić, Mirko ; Hlédik, Tibor ; Polanský, Jiří ; Trajčev, Ljubica ; Vlček, Jan
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
System Priors for Econometric Time Series
Andrle, Michal ; Plašil, Miroslav
V tomto článku je názorně představeno využití „systémových“ apriorních informací v bayesovské analýze ekonometrických časových řad. Na rozdíl od formulace apriorních rozdělení pro jednotlivé parametry přestavuje použití systémových apriorních informací jednoduchý a účinný způsob implementace jasně definovaných a ekonomicky smysluplných představ o vlastnostech modelu a jeho celkovém chování. Obecnost systémových apriorních restrikcí je ilustrována na příkladu autoregresního procesu AR(2) s využitím apriorního přesvědčení, že většina dynamiky procesu je tvořena cyklickým kolísáním o délce hospodářského cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání: vybrané údaje - 2016
Odbor informačních služeb ; Český statistický úřad
V publikaci najdete 13 tematických okruhů pokrývajících ekonomické, sociální i environmentální oblasti života. Kromě standardních informací o obyvatelstvu, trhu práce, životním prostředí, jednotlivých sektorech ekonomiky a makroekonomických údajích, zejména pak HDP, byly také zahrnuty ukazatele informační společnosti, vybrané regionální indikátory a další.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cizinci v České Republice - 2016
Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ; Český statistický úřad
Publikace komplexně soustřeďuje aktuální údaje o cizincích, kteří si Českou republiku zvolili za místo svého trvalého nebo dlouhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo zde podnikají a kteří se do České republiky uchýlili před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2015, často však doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Brůha, Jan
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Margins of Trade: Czech Firms Before, During and After the Crisis
Galuščák,Kamil ; Sutóris, Ivan
Zkoumáme extenzivní a intenzivní obchodování českých podniků v období před, během a po krizi z let 2008–2009. Intenzivní obchodování vysvětluje většinu růstu agregátního vývozu v období 2006–2014, což potvrzuje předchozí výsledky za jiné země. Příspěvek extenzivního obchodování je menší a vysvětluje v průměru 39 % růstu agregátního vývozu v letech 2006–2007 a kolem 25 až 30 % v období po krizi. Nižší příspěvek extenzivního obchodování může signalizovat nižší tempo konvergence české ekonomiky. Výsledky ukazují, že krize silněji zasáhla malé vývozce a že v období po krizi nabyl na významu vývoz do zemí mimo EU. Naše výsledky jsou také podobné zjištěním jiných předchozích studií o dopadech participace podniků v globálních produkčních řetězcích na jejich vývoz. Konkrétně byl výraznější nepříznivý dopad krize pozorován u vývozu s vyšší dovozní náročností. Naše výsledky celkově poukazují na důležitost využívání dezagregovaných údajů v analýze exportní výkonnosti zemí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Credit Constraints and Creditless Recoveries: An Unsteady State Approach
Derviz, Alexis
Tato práce zkoumá chování poptávky po úvěrech a výstupu vyplývající z rozdílů ve zdrojích kapitálu pro ekonomiky zotavující se z nepříznivého reálného šoku. Kromě fyzického kapitálu je přítomen jeho další druh, a sice lidský kapitál, který je k dispozici v období dohánění. Poněvadž část nového fyzického kapitálu musí být financována na úvěr, zatímco výroba je zatížena rizikem v podobě nejisté budoucí celkové produktivity výrobních faktorů, selhání dluhu nastává s kladnou pravděpodobností. Tu lze snížit pomocí částečného nahrazení fyzického kapitálu lidským, avšak za cenu sníženého momentálního užitku. Ptáme se, zda odklon od riskantního fyzického kapitálu ve prospěch lidského kapitálu dokáže zajistit redukci agregátních ztrát z úvěrového selhání, aniž by způsobil příliš velký pokles výstupu, což by ospravedlnilo použití specifické obezřetnostní politiky. Tato otázka je zkoumána prostřednictvím dynamického stochastického modelu s rozhodovacími pravidly se zpětnou vazbou, pro který je vyvinuta metoda řešení zohledňující celkové pravděpodobnostní rozložení rizikových faktorů. Dlouhodobé stacionární limitní rozdělení tohoto řešení je zobecněním pojmu pevného bodu u deterministických modelů. Ukazuje se, že subjekty začínající v relativně „chudých“ počátečních stavech profitují z uvalení limitů na nezajištěné úvěry při poměrně mírných nákladech z hlediska výstupu, zatímco v případě „bohatých“ počátečních podmínek jsou tyto limity do značné míry nadbytečné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic
Babecký, Jan ; Franta, Michal ; Ryšánek, Jakub
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Studie : Nalezeno 840 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.