Název: Možnosti zrychlení odhadu hodnoty závazků ze životního pojištění
Překlad názvu: Analysis of several acceleration techniques for life insurance liability value determination
Autoři: Drahokoupil, Matěj ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2021
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základní metodou projekce závazků životního pojištění, který je běžné vzužíván v praxi. Základní přístup k modelování závazků ze životního pojištění může být v praxi velice časově náročný, a proto jsou v práci představeny dvě metody používané pro redukci rozptylu a jejich kombinace, které mohou být využity pro zrychlení výpočtu a nebo získání větší přesnosti simulace. Tyto metody jsou Antithetic variate metoda a Control-variate metoda. Jejich kombinace je dále v práci nazývána jako Integrovaná control-variate metoda. Výstupem z této práce je simulační experiment, který jednotlivé metody pro zrychlení výpočtu porovnává mezi se- bou a také se základním přístupem. Simulace je provedena na skupině fiktivních pojistek. 1 The aim of the diploma thesis is to apprise the reader with a basic life insur- ance projection method which is used for the valuation of insurance company's liabilities. The basic projection method can be extremely time consuming in practise so another two variance reduction methods and their combination are presented to obtain either more precise liabilities estimation, or to reduce the time required for the projection. The presented methods are antithetic variate method, control-variate method and their combination later called integrated control-variate method. The final outcome of the thesis is simulation experi- ment which evaluates the liabilities of the group of policies and comparison of the presented variance reduction methods. 1
Klíčová slova: best estimate hodnota; hodnota závazků; model finančních toků; opce a garance v životním pojištění; zrychlení výpočtů; acceleration of computations; best estimate value of liabilities; cash flow model; liability value; options and guarantees in life insurance

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/124564

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-437922


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce