Original title:
Scénářové struktury ve vícestupňových stochastických úlohách
Translated title:
Scenario structures in multistage stochastic programs
Authors:
Harcek, Milan ; Kopa, Miloš (advisor) ; Branda, Martin (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2019
Language:
slo Abstract:
[eng][cze] This thesis deals with multi-stage stochastic programming in the context of random process representation. Basic structure for random process is a scenario tree. The thesis introduces general and stage-independent scenario tree and their properties. Scenario trees combined with Markov chains are also introduced. Markov chains states determine if there is a crisis period or not. Information about historical number of crises helps us to construct a scenario lattice. Scenario generation is performed using moment method. Scenario trees are used as an input to the investment problem.Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti obecného a po stupních nezávislého scenářového stromu. Dále je rozebrán případ scénářového stromu závislého na stavech markovského řetězce. Stavy markovského řetězce reprezentují období krize a období bez krize. Nakonec je, pomocí informace o historickém počtu krizových období, použita scénářová mřížka. Scénáře pro scénářové stromy jsou generovány metodou momentů. Scénářové struktury jsou použity jako vstup do optimalizačního problému privátního investora.
Keywords:
investment problem; Markov chain; multistage stochastic programming; scenario tree; markovský rětězec; problém privátního investora; scénářový strom; vícestupňové stochastické programování
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109419