Original title:
Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod
Translated title:
Analyze and economic time series forecasting by using selected statistical methods
Authors:
Skopal, Martin ; Charvát, Pavel (referee) ; Mauder, Tomáš (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2019
Language:
eng Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství Abstract:
[eng][cze]
V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins a Exponenciální stavové modely, které jsou schopny modelovat jak homoskedastické tak heteroskedastické časové řady. Pro tento účel jsme navrhli selekční proceduru v prostředí MATLAB pro modely ARIMA. Výsledný kombinovaný model je pak aplikován několik finančních časových řad a jeho výkonost je diskutována.
In this thesis we aim to construct a fully automatic forecasting algorithm, which is trying to utilize a combining procedure on two levels between two families of forecasting models, Box-Jenkins and Exponential smoothing state space models, that is able to deal with homoscedastic and heteroscedastic time series. For this we devise a selection procedure in the MATLAB environment for ARIMA models. The resulting combined model is then applied several financial time series and its performance is discussed.
Keywords:
AFTER; Analýza časových řad; ARIMA; Box-Jenkins; ETS; Exponential smoothing; GARCH.; kombinace předpovědí; předpověď; AFTER; ARIMA; Box-Jenkins; ETS; Exponential smoothing; Forecast combination; forecasting; GARCH.; Time series analysis
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/175383