Název: Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Překlad názvu: Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Autoři: Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1 This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to backtest Value-at-Risk (including an introduction to common methods associated with Value-at-Risk forecasting). These statistical evaluation methods are then applied to historical data from the years 2005 to 2010, during which we experienced two major financial crises. Afterwards, the output of our analysis is thoroughly discussed. 1
Klíčová slova: backtesting; finanční krize; Value-at-Risk; volatilita; backtesting; financial crisis; Value-at-Risk; volatility

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/105389

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-393728


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce