Název: Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí
Překlad názvu: A verification of an approximation of the continuous double auction by a sequence of call auctions.
Autoři: Kubík, Petr ; Šmíd, Martin (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je zjistit, jaká série call aukcí nejlépe aproximuje spojitou aukci z hlediska cen a počtu provedených obchodů. Nakonec je v teoretické části charakteri- zováno rozdělení knihy objednávek ve spojité aukci a rozdělení ceny a počtu provedených obchodů v call aukci (rozdělení bidu, asku a počtu provedených obchodů ve spojité aukci jsou odvoditelná z rozdělení knihy objednávek). The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of double auction - the aim is to look for the call auction with such parameters that the prices and the traded volume of the continuous auction are approximated best. Finally, in a theoretical part, we characterize the dis- tribution of the order book in the continuous auction and then we specify the joint distribution of the price and the traded volume in the call auction (the distribution of bid, ask and the traded volume given by the continuous auction may be immediately devised from the distribution of the order book).
Klíčová slova: burza; call aukce; dvojitá aukce; spojitá aukce; bourse; call auction; continuous auction; double auction

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/104447

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392458


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce