Název: Nákaza na finančních trzích v zemích s možností přistoupení do Evropské unie
Překlad názvu: Coexceedance in financial markets of countries trying to join the European Union
Autoři: Baranová, Zuzana ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
This thesis analyses financial contagion between a reference EU market - Germany and markets of five countries which are actively seeking to become a part of European Union - Montenegro, Serbia, Turkey, Bosnia and Macedonia in the period of March 2006 to March 2018. We apply quantile regression framework to analyse contagion which we base on the occurrence and degree of coexceedances between the reference and analysed market. The results indicate that contagion between stock markets exists, however in different degree for each of the analysed markets. In addition we apply the regression framework specifically for period of financial crisis of 2008 to demonstrate that contagion is stronger during turbulent market periods. JEL Classification G01, G14, G15 Keywords coexceedance, quantile regression, contagion, stock markets Author's e-mail 80605682@fsv.cuni.cz Supervisor's e-mail roman.horvath@fsv.cuni.cz Táto práca analyzuje finančnú nákazu medzi referenčným trhom EÚ - Nemeckom a trhmi piatich krajín, ktoré sa aktívne snažia stať súčasťou Európskej únie - Čiernej Hory, Srbska, Turecka, Bosny a Macedónska v období od marca 2006 do marca 2018. Aplikujeme kvantilovú regresiu na analýzu nákazy, ktorá sa zakladá na výskyte a stupni "coexceedances" medzi referenčným a analyzovaným trhom. Výsledky naznačujú, že existuje nákaza medzi akciovými trhmi, avšak v rôznom rozsahu pre každý z analyzovaných trhov. Okrem toho používame rámec kvantilovej regresie špeciálne pre obdobie finančnej krízy z roku 2008, aby sme preukázali, že nákaza je silnejšia počas turbulentných období na trhu. Klasifikace G01, G14, G15 Klíčová slova metóda coexceedance, kvantilová regresia, nákaza, akciové trhy E-mail autora 80605682@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Klíčová slova: akciové trhy; kvantilová regresia; metóda co-exceedance; nákaza; co-exceedance; contagion; quantile regression; stock markets

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/102437

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-388551


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce