Original title: Použití metody bootstrap v časových řadách
Translated title: Applications of bootstrap methods to time series
Authors: Baumová, Tereza ; Prášková, Zuzana (advisor) ; Hlávka, Zdeněk (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Práce se vìnuje studiu variant metody bootstrap vhodných pro vy¹etøování vlastností autoregresních procesù s náhodnými koe cienty. Ètenáø je nejprve se- známen s pùvodní metodou bootstrap navr¾enou pro nezávislé stejnì rozdìlené náhodné velièiny a se základními variantami této metody bì¾nì pou¾ívanými pro analýzu èasových øad. Poté je pøedstaven autoregresní proces s náhodnými koe - cienty øádu p (RCA(p)). Jsou popsány základní vlastnosti tohoto procesu a blí¾e prozkoumány vlastnosti procesu RCA(1). V dal¹í èásti jsou uvedeny varianty me- tody bootstrap, které jsou v pøípadì procesu RCA(1) konzistentní, a pro metodu wild bootstrap je odvozena konzistence pro proces RCA(2). V poslední kapitole jsou na simulovaných datech ovìøeny vlastnosti popsaných metod. 1
Keywords: RCA(1); RCA(p); residual bootstrap; wild bootstrap; RCA(1); RCA(p); reziduální bootstrap; wild bootstrap

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/98717

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-382750


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses