Název: Rezervování škod pro individuální škodní data
Překlad názvu: Loss reserving for individual claim-by-claim data
Autoři: Bednárik, Vojtěch ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The problem of estimation is divided into four parts: oc- curence process generating claims, delay of notification, times between events and payments. Each part is estimated separately based on maximum likelihood theory and final estimates allow us to obtain an estimate of future liabilities distribution. The results are very promis- ing and we believe this method is worth of a further research. Contribution of this work is more rigorous theoretical part and application on data from the Czech market with some new ideas in practical part and simulation. 1 Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1
Klíčová slova: granulární data; neživotní pojištění; přístup na mikro-úrovni; Rezervy na pojistná plnění; Claims reserving; granular data; micro-level approach; non-life insurance

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94824

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372967


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce