Original title: Speciální přístupy k modelování nelineárních časových řad
Translated title: Special aspects of non-linear time series modelling
Authors: Studnička, Václav ; Zichová, Jitka (advisor) ; Hudecová, Šárka (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
V analýze finančních časových řad se používají především modely ARMA a GARCH. V této práci představíme alternativu ke zmíněným modelům, a to bilineární modely. Nejprve jsou popsány základy teorie časových řad, dále je podrobně rozebrána teorie pro jednoduchý bilineární model a následně je představena teorie pro obecné bilineární modely. Poslední kapitola je prak- tická, obsahuje simulační studii pro posouzení vlastností odhadů dle předlo- žené teorie a v závěrečné části jsou pro zvolená finanční data porovnány kvalitativní vlastnosti modelů ARMA a bilineárních modelů. 1 Various models, such as ARMA and GARCH, are used in the financial time series framework. The purpose of this thesis is to present an alternative for these models which are bilinear time series models. First chapter is theore- tical, there is a short introduction to the theory of time series and ARMA models. Second chapter focuses on theoretical aspects of the simple bilinear model, third chapter presents the theory for general bilinear model in the similiar fashion as for simple model. Last chapter is focused on practical aspects, it contains simulations and examines the properties of estimates based on the presented theory, final part is devoted to the comparison of properties of ARMA models and bilinear models for selected financial data. 1
Keywords: ARMA models; bilinear models; Time series; ARMA modely; bilineární modely; Časové řady

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94823

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372966


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses