Original title: Analýza množin eficientních portfolií
Translated title: Analysis of portfolio efficiency sets
Authors: Fehérová, Veronika ; Kopa, Miloš (advisor) ; Lachout, Petr (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: slo
Abstract: Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì stanovené riziko. Druhým je princip stochastické dominance, úzce související s teorií u¾itku. Cílem této diplomové práce je zkoumat vztah mezi mno¾inami e cientních portfolií, které jsou øe¹e- ním v obou pøístupech. Pro kvanti kaci rizika se kromì základních mìr jako jsou rozptyl, V aR nebo CV aR v práci uva¾ují i spektrální míry, zohledòující sub- jektivní postoj investora k riziku. Uká¾eme, za platnosti jakých podmínek jsou modely minimalizující spektrální míry konzistentní se stochastickou dominancí druhého øádu (SSD). Aplikujeme Kopa-Postùv test, který je jedním z více testù na SSD e cienci portfolia, na reálná data z americké burzy cenných papírù a SSD e cientní portfolia porovnáme s e cientními portfoliami získanými minimalizací CV aR-u uva¾ovaného na rùznych hladinách spolehlivosti. 1
Keywords: efficiency sets; mean-risk models; stochastic dominance; "mean-risk" modely; eficientní množiny; stochastická dominance

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94808

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372950


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2018-03-07, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share