Název: Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem
Autoři: Šebestová, Monika
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská
Abstrakt: Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či technikách umělé inteligence. Výběr správných proměnných vstupujících do těchto modelů je důležitým krokem k získání reprezentativního vzorku dat a zvýšení finální predikční přesnosti. Vzhledem k tomu, že neexistuje obecný rámec ukazatelů, pomocí kterých by měl být bankrot podniků predikován, je třeba použít metody, které s tímto výběrem mohou pomoci. Předložený článek se zabývá představením používaných metod a snaží se vyslovit odpověď na otázku, která metoda je pro výběr proměnných nejlepší. Z provedené analýzy vyplynulo, že žádnou metodu pro výběr prvků nelze označit za „nejlepší“ pro predikci bankrotu podniků, protože jejich účinnost značně závisí na použitém predikčním modelu.
Klíčová slova: bankrot; faktorová analýza; finanční ukazatel; PCA analýza; predikční model; t-test
Zdrojový dokument: Workshop specifického výzkumu 2017, ISBN 978-80-214-5598-6

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/70901

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372341


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Konferenční materiály > Příspěvky z konference