Název:
Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí
Překlad názvu:
Calibration of interest rate trees and valuation of interest rate options
Autoři:
Veska, Tobiáš ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2017
Jazyk:
cze
Abstrakt: Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které jsou ez yt é pro o eňová í op í. Třetí část akalářské prá e je za ěře a a i o i ký odel, jeho odvoze í, kali ra i para etrů, uvede í Tri o i ký odel je odvoze z i o i kého odelu, ude e kali rovat para etry a diskutovat jeho výhody. Na ko i této části o e í e ěkolik op í za použití i o i kého tri o i kého stro u. V posled í části uvede e odely pro o eňová í op í a úrokové deriváty a zvýše ou pozor ost ude e vě ovat Lee odelu, po o í kterého o e í e úrokovou op i.
Klíčová slova:
kalibrace úrokových stromů ,úrokové opce; stromy úrokových měr; calibration of interest rate trees; interest rate options; interest rate trees