Název: Solvency II: solventnost v pojišťovnictví
Překlad názvu: Solvency II: solvency in insurance
Autoři: Čáha, Pavel ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce se věnuje Solvency II, regulaci pojišťoven a zajišťoven platné v zemích Evropské Unie. Nejprve teoreticky vysvětluje pojem solventnost a popi- suje principy samotné regulace. Práce se dále zaobírá výpočtem solventnostního a minimálního kapitálového požadavku, se kterým je spojen i pojem standardní formule. Kapitálové požadavky jsou odvozeny na úrovni jak rizikových modulů, tak jejich podmodulů. Další část diplomové práce řeší problém výpočtu technic- kých rezerv s důrazem na odvození střední čtvercové chyby predikce. Popsané jsou zde metody Chain-Ladder a Bornhuetter-Ferguson. V závěru práce lze nalézt vý- počet kapitálových požadavků na reálných datech. Tyto výpočty jsou předvedeny ve větším detailu v přiloženém programu SolvencyII.xlsx. This thesis is dedicated to Solvency II, a regulatory framework for insurance and reinsurance companies effective in European Union. Firstly, it explains the notion solvency and also describes the principles of the regulation itself. Another part is focused on the calculation of solvency capital requirement and minimal capital requirement, using standard formula. The capital requirements are derived on the level of risk modules and their submodules. Furthermore, the topic of technical reserves is discussed and emphasis is placed on the derivation of mean square error of prediction. Described methods are Chain-Ladder and Bornhuetter-Ferguson. The last part of the thesis includes the calculation of capital requirements for real data. A program SolvencyII.xlsx that shows particular derivations is enclosed.
Klíčová slova: Bornhuetter-Ferguson; Chain-Ladder; MCR; MSEP; SCR; Solvency II; Bornhuetter-Ferguson; Chain-Ladder; MCR; MSEP; SCR; Solvency II

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/85941

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-357222


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce